第三讲金工金数的高端方向量化交易.ppt

Z Z ] b * Pitch’s Content 1 Look at me Im as helpless as a kitten up a tree, And I feel like Im clingin to a cloud, I can t understand I get misty, just holding your hand. Walk my way, And a thousand violins begin to play Presenter Message 2 Overview 3 About Us 4 Why Palms ? 5 Problem Solving 6 How it Works 7 Data Profiling 8 Contact US 9 Our Office * 自我介绍 高鹏飞 2010-2014 清华大学 数理基础科学班 2014-至今 Stanford PhD in Computational Math (ICME) 个人兴趣: quantitative trading, machine learning, decision making 联合创立了Insanity Trading，进行中国A股市场的股票、期货量化交易 （若有兴趣可联系contact@做策略研发的相关项目） * Quant的工作内容与技能需求 量化交易科普 Quant项目简介 Overview 第一部分： Quant是什么 Quant来自单词quantitative，是对于从事金融领域工程师的一种昵称 * Quant介绍 风险管理：统计 衍生品定价：统计，随机微分方程 金融机构IT系统的维护开发：算法，数据结构 量化交易策略开发：统计，机器学习，随机微分方程 量化交易员：+心态好，市场直觉 Quant的具体分工与技能需求 Quant来自单词quantitative，是对于从事金融领域工程师的一种昵称 * As of 2014, more than 75 percent of the stock shares traded on United States exchanges (including the New York Stock Exchange and NASDAQ) originate from automated trading system orders. 美国市场 忽略不计？ 中国市场 量化交易 中国和美国市场 * 量化交易 基本面数据驱动：通过公司的财务报表、股票历史走势联合预测公司未来的股价变动 文本挖掘（Facebook，twitter）、其他一手信息（如卫星遥感）：抢占更多信息意味着更强的预测能力 纯数据挖掘（期货趋势策略）：通过机器学习和数学模型来对金融产品的时间序列进行建模，相信历史是可以重复的 交易策略的举例1 * 量化交易 套利：利用金融产品之间的关联，寻找100%获利的可能。 统计套利：利用金融产品之间的关联，寻找50%获利的可能。 宏观经济：对全球宏观上的经济情形进行预测，交易外汇、石油、金属等与经济形势有强关联的资产 高频交易：通过对市场微观结构的挖掘，预测极短时间内（中国1s, 美国1ms）的资产价格波动 交易策略的举例2 * 量化交易 大数定理保证了长期盈利的概率几乎为1 效果可验证* 对风险暴露的极强把控* 不受人的情绪影响 自动交易，省心省力 量化交易的好处 * Quant介绍 Top硕士项目：CMU, Columbia U, UCB, NYU, Stanford ICME MCF, Baruch 可参考/mfe-programs-rankings/ 相关Master of Finance: MIT， Princeton（爆难） 相关PhD：Stanford ICME, Princeton ORFE, UCB IEOR, Columbia IEOR, 各种运筹学、统计学PhD Quant相关program Quant来自单词quantitative，是对于从事金融领域工程师的一种昵称 * 申请准备 特别注重如下课程： 微积分，线性代数， 概率论，统计，机器学习 偏微分方程，随机过程， 编程（C++/python, matlab, R) GPA GPA GRE/TOEFl 科研 实习 推荐信 * 申请准备 Quant作为金融领域的工作，与人交流的能力是十分重要的。从功利角度，尤其在面试过程中，与面试官用英文沟通的能力很重要，所以提高英语成绩不光是为了申请。 GRE/TOEFL GPA GRE/TOEFl 科研 实习 推荐信 * 申请准备 除非申请PhD，否则科研只是锦上添花的东西。 可以考虑参加一些比赛，如美国数学建模比塞 科研