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全面风险管理及应对策略徐江成都 2014年6月20日目录01风险解决方案团队02全面风险管理概览03风险管理同业实践历史发展中国银行利率及流动性风险管理；中国银行市场风险内部模型法项目；平安银行风险数据集市；平安银行市场风险项目；北京银行零售评级项目；北京银行操作风险项目；招商银行操作风险管理系统发风险压力测试产品；研发客户风险预警系统；研发流动性风险管理系统；研发操作风险管理系统；研发反洗钱客户风险评级；2008典型项目信用风险 北京银行2013零售评分项目中国工商银行信用卡资信评估兴业银行信用卡帐户决策管理系统兴业银行零售内评项目平安银行信用卡规则引擎平台市场风险 中国银行市场风险内部模型法项目平安银行市场风险内部模型法项目操作风险招商银行北京银行成都农商南海银行顺德农商流动性风险 中国银行利率及流动性风险项目国开新一代数据仓库咨询（大数据流动性风险应用）核心团队技术经理业务顾问咨询顾问核心团队12解决方案撰写和售前支持丰富的风管项目实践成功的解决方案规划银行工作经验需求引导及业务规划了解数据模型34数理模型师数据模型师应用数学建模SPSS、SAS应用经验熟悉银行业务了解数据接口掌握数据模型熟悉技术架构掌握风险管理和银行会计业务56项目经理致力于风险产品研发参与了风险管理产品设计技术扎实应对各种应用风险项目管理经验丰富的研发和数据经验工作认真负责自主产品信用风险市场风险流动性风险操作风险对公信用零售信用市场操作RWARWARWARWA经济资本经济资本经济资本经济资本压力测试压力测试压力测试压力测试RAROC风险评级模型风险评级模型流动性风险eVaR风险评级模型流动性风险资本集中风险我们的能力风险产品的自主研发能力领先的数据模型和成熟风险数据集市风险业务经验和经典案例经验丰富的研发团队多家银行的成功应用成熟并不断完善的产品平安银行风险数据集市北京银行零售评级民生对公法人客户评级中国银行市场风险内部模型法稳定可扩展的数据模型数据模型理论和实践计算引擎的支持丰富仓库等平台经验对公信用零售信用市场操作RWARWARWARWA经济资本经济资本经济资本经济资本压力测试压力测试压力测试压力测试RAROC风险评级模型风险评级模型流动性风险eVaR风险评级模型流动性风险资本集中风险目录02全面风险管理概览01风险解决方案团队03风险管理同业实践什么是风险定义：不利的事件或损失结果可能性，不确定性特征：风险的发生是不确定的，但可以进行识别与计量无论喜好与否，风险都是客观、普遍存在的，可以进行规避、降低和转移风险与收益一般正相关，高收益高风险，低收益低风险预期内的不利情况可以通过定价来弥补，预期外的损失部分形成风险如何进行风险管理定义：根据银行发展战略、风险偏好和资本实力设定风险管理目标；全面识别、准确计量、严密监控、及时消化风险；将风险控制在设定的范围内，确保银行健康发展和股东价值最大化流程：识别：找出风险在哪里，比如哪些客户可能违约，哪些环节存有风险隐患计量：通过一定方法对风险进行汇总、计算，做到心中有数控制：采取各种措施控制、缓释风险，使之处于可承受范围内消化：做好财务安排。对预期风险，计提拨备；对非预期风险，留足资本；对灾难性事件，采取保险等措施全面风险管理框架风险战略风险偏好、风险文化风险管理治理架构和报告体系市场风险信用风险操作风险流动性风险其他风险银行账户利率风险政策与制度组织与流程工具与方法数据与IT风险管理功能模块风险计量工具客户评级引擎LGD计算引擎经济资本计算引擎风险报告工具全行风险快速报告风险分析报告数据管理风险数据集市数据标准数据管控风险计量工具实时监测工具统计分析工具（评级效果、行为分析工具）新资本协议框架客户评级公司法人业务非零售敞口违约概率同业业务资本需求债项评级信用风险小微业务申请评分违约损失率按揭业务行为评分零售敞口第一支柱催收评分信用卡业务征信评分其他业务风险分池新资本充足率报表 G4…利率风险VAR模型资本需求汇率风险新资本协议市场风险股票风险商品风险模型验证准入退出资本节约七大类损失事件限额管理风险状况资本需求八大类业务条线操作风险资本充足率贷款定价操作风险自我评估风险可控损失程度三大工具监控预警损失数据库库收集声誉风险关键指标KPI经济资本资本回报率提高第二支柱定性分析流动性风险准备金计提资本需求非预期损失集中风险业绩考核定量计算全行资本供给价值最大化战略风险第三支柱信息披露风险管理和经营活动风险偏好/组合管理资产负债管理风险计量情景分析预测结果风险集中组合最优化平衡风险与收益资负结构调整制约风险-收益决策资本管理管理会计经济资本预算管理信用风险管理市场风险管理操作风险管理影响绩效考核计量支持信息支持市场风险计量模型信用风险计量模型风险报告FTP基础数据平台数据规划与治理目录02风