Ch1 导论—经典与非经典概述.ppt

基于研究对象和数据特征而发展起来的。 宏观计量经济学： 微观计量经济学：家庭、个人等微观主体的决策问题。 微观数据： （1）来源主要不是统计，而是调查； （2）数据类型多种多样，难以满足经典计量经济学对数据的要求； （3）微观主体数量众多，若要揭示微观主体决策行为的一般规律需依赖大样本建立的计量经济学模型； （4）大样本对计算技术和计算机的运算能力提出了新的要求。 * 财大 中级计量经济学 Ch1.导论 * 三、微观计量经济学 20世纪70年代以来，以Tobin、Heckman（2000诺奖）和McFadden（2000诺奖）为代表的经济学家在解决微观计量经济学的模型设定和估计问题作出重要贡献。 * 财大 中级计量经济学 Ch1.导论 * Daniel L. McFadden July 29, 1937 James Joseph Heckman April 19, 1944 微观计量经济学模型的分类 依据被解释变量的数据特征划分： 离散被解释变量模型： 离散选择模型 计数数据模型 受限被解释变量模型： 选择性样本模型 持续时间被解释变量模型（久期） 选择性样本模型： 截断数据模型（truncated data） 归并数据模型（censored data，删失数据，检查数据） * 财大 中级计量经济学 Ch1.导论 * 基于充分利用数据信息而发展起来的。 然而，Mundlak（1961）、Balestra和Nerlove（1966）较早将面板数据引入计量经济学模型，作为混合数据（pooled data）样本用以估计经典计量经济学模型，即扩充了数据量。 与截面数据模型相比： (1)面板数据可以揭示个体间的差异 (2)能更好地研究动态调节 (3)能构造和检验更为复杂的行为模型 (4)可以减少变量间多重共线性问题 * 财大 中级计量经济学 Ch1.导论 * 四、面板数据计量经济学 基于非设定的结构关系而发展起来的。 完全非参数模型和半参数模型。 估计方法： 局部逼近估计方法 整体逼近估计方法 非参数计量经济学模型主要适用于： 待估参数分布了解较少 变量的数量较少 拥有大量的观察数据集合 局限性： “维数诅咒” 多变量情形下，非参数估计在直观说明和解释结果方面存在困难 不能外推 难以施加限制条件 * 财大 中级计量经济学 Ch1.导论 * 五、非参数计量经济学 1.1 经典与非经典计量经济学 1.1.1 什么是计量经济学（研究内容、研究方法、作用） 1.1.2 计量经济学分类 1.1.3 与其他相关学科间的关系 * * 财大 中级计量经济学 Ch1.导论 计量经济学 经济统计学 经济学 数理统计学 客观现实 理论基础 提供 验 证 与 充 实 定性研究 没有固定的经济理论；定量研究 数据 描述经济现象 方法论 一般r.v.统计规律研究 从具体经济模型出发 参数具有经济意义 不满足通常假定 与其他学科的关系 * * 财大 中级计量经济学 Ch1.导论 主要内容（1学时） 1.1 经典与非经典计量经济学 1.1.1 什么是计量经济学（研究内容、研究方法、作用） 1.1.2 计量经济学分类 1.1.3 与其他相关学科间的关系 1.2 “均值+方差”的整体思路 * * 财大 中级计量经济学 Ch1.导论 * 财大 中级计量经济学 Ch1.导论 * “差异化让世界变得更精彩” 1.2 “均值+方差”的整体思路 经典线性回归模型 5 离散选择模型 现代计量经济学 设 定 误 差 与 测 量 误 差 模型形式及变量设定 扰 动 项 设 定 异方差性 多重共线性 自相关 中级计量经济学 * 6 时间序列模型 7 面板数据模型 内生性问题 放宽基本假定 4 2、3 * 财大 中级计量经济学 Ch1.导论 部分参考文献 伍德里奇，计量经济学导论； 古扎拉蒂，计量经济学； 庞皓，计量经济学（第三版）； 张卫东等，中级计量经济学； 潘省初，计量经济学中级教程； 史代敏，谢小燕，应用时间序列分析； 张成思，金融计量经济学时间序列分析视角； 李子奈等，高级计量经济学； 张晓峒， 面板数据模型与应用； Baltagi， Econometric Analysis of Panel Data； Wooldridge， Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data； Greene， Econometric Analysis； 等等 * 财大 中级计量经济学 Ch1.导论 * 财大 中级计量经济学 Ch1.导论 财大 中级计量经济学 Ch1