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基于LM算法的石油期货价格预测研究 基于LM算法的石油期货价格预测研究 冯居易，郭晔 (西安财经学院信息学院， 陕西西安710100) 摘要：石油价格的走势一直是世界各国所研究和关注的焦点，石油期货是世界石油交易的一种重要方式，准确预测 石油期货价格的走势，对于政府宏观政策取向和相关企业经营决策具有重要意义。本文利用BP神经网络的自适应学习能力， 建立基于LM算法的石油期货价格预测模型，并使用MATLAB7．0编程实现，针对纽约商业交易所的石油期货价格数据进行了 训练和测试。研究结果表明，将基于LM算法的BP神经网络模型应用于石油期货价格预测中，运算速度快，预测精度高，具 有推广应用的价值。 关键词：LM算法；神经网络；石油期货价格；预测 中图分类号：F224 文献标识码：A 文章编号：1004—292X(2009)05-0019-03 一、引言 二、BP神经网络及LM算法 石