时间序列测验3解答北师珠时间序列.docVIP

第5、6章 测试题 时间序列{的d阶差分实质上是一个d阶自回归过程， 则 ； 假设线性非平稳序列{形如：， ， 则，； 并说明为何说为过差分？ 因为1阶和2阶差分后，序列均平稳，但， 而，2阶差分后的方差大，过差分。 形如：的模型， 简记为 ARIMA(1,1,2) 模型，并说明此模型的平稳性。 此为不平稳模型。 4. 模型ARIMA（0，1，0）称为 随机游走 模型， 其序列的方差 。 5. 给出ARIMA模型的建模流程图。 见书上P。149 图5-9 6. 如果序列1阶差分后平稳，并且该差分序列的自相关图1阶截尾，偏相关图拖尾，则选用什么ARIMA模型来拟合：ARIMA(0,1,1) 。P。152 7. 何为残差序列异方差？如何从来直观考察序列是否方差齐性？ 解：残差序列不在为常数，而随时间t变化。因为方差是的期望，可以直观看是否平稳来判定是否方差齐性。 8. 若序列{的异方差水平为时，可令= log（xt）实现方差齐性变换。 9. 条件异方差模型中，形如 式中，为{}的回归函数，，该模型简记为GARCH（2，3）模型。 10. 简述多元时间序列分析几个概念：a）一般建模条件；b）何为虚假回归；c）单位根检验；d）单整与协整。 解：a）一般建模条件 要求2个相关序列均要平稳； b）何为虚假回归； 当输入序列和响应序列不平稳时，检验统计量不在服从t分布，检验临界值改变，检验失效； c）单位根检验； 可以检验具有单位根时，序列不平稳； d）单整与协整 序列本身平稳时，称为0阶单整，d阶差分后平稳时，称为d阶单整； 当输入序列和响应序列均不平稳，但两者之间具有很好的线性相关关系时，称为协整。