我国商业银行流动性问题探讨.pdfVIP

我国商业银行流动性问题研究 甘訸 20071110062 张崇 20071110066 羡宇 20071110112 廖佳 20071110026 张宇浪 20071110043 目 录 第一章 我国商业银行流动性问题基本概述 3 一、商业银行流动性的定义和流动性风险 3 二、商业银行流动性理论分析 3 第二章 我国商业银行流动性的现状分析 5 一、综合指标分析 5 二、资产流动性分析 7 三、负债与所有者权益分析 8 四、我国商业银行流动性管理现状 10 第三章 我国商业银行流动性过剩的原因 11 一、商业银行流动性风险宏观因素分析 11 二、商业银行流动性风险微观因素分析 13 第四章 我国商业银行流动性过剩管理建议 14 一、 我国商业银行的流动性风险的危害 14 二、解决我国商业银行流动性过剩问题的建议 15 参考书目 18 第一章 我国商业银行流动性问题基本概述 一、商业银行流动性的定义和流动性风险 商业银行在本质是金融的中，其在经济活动中充当着联系消费者和生产者之间资金融通 的服务功能。商业银行应该是立足于服务,在消费者和生产者需要资金融通时提供即刻的资 金融通服务。由于资金是具有时间属性的,所以需要银行这样的中介在消费者和生产者之间 调节资金,把资金从盈余部门消费者储蓄调入到资金稀缺部门生产者，借贷利息其实就是资 金的时间价值,未来资金的提前使用或者现期资金的延后消费,这之间的时间价值以利息形 式支付。银行提供了这种服务,以收取利息作为服务的报酬,这便是银行的本质所在。所以, 对于银行来说,提供消费者或生产者所需要的资金融通服务才是其本质所在,它的经营目标 就是应该提供更有效率的服务。当然,它提供了更为有效的服务, 自然会收到更多的服务报 酬，具体表现为利息收入增加，利润增加，公众对于其信心增加等方面。而商业银行流动性 的好坏，自然反映出银行经营的好坏。 商业银行的流动性，可以从两方面去定义。一方面是指资产的变现能力，即商业银行保 持随时可以适当价格将自己所有的资产变现的能力，以便随时应付客户提存的需要。衡量资 产流动性的标准有两个，一是资产变现的成本，某项资产变现的成本越低，则该项资产的流 动性就越强；二是资产变现的速度，某项资产变现的速度越快，即越容易变现，则该项资产 的流动性越强。商业银行流动性的另一个定义是指负债的流动性，是指商业银行保持随时可 以以较低的成本借入资金，银行获得资金能力越强，则负债流动性就越好。 由于商业银行存在资金来源的不稳定性、资金运用的不规则性和流动性的刚性，所以时 刻面临着流动性风险。流动性风险是指银行掌握的可用于及时支付的流动性资产不足以满足 支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。流动性风险包括资产的流动性风险和负债的 流动性风险。资产的流动性风险是指到期不能按时如期足额收回满足到期负债的偿还和新的 合理贷款及其他融资要求，从而给银行带来损失的可能性。而负债的流动性风险则是商业银 行过去筹集进来的资金特别是存款资金由于内外因素的变化使其发生不规则波动，对其产生 冲击并引发相关损失的可能性，此外，还包括银行潜在的、可在需要时及时筹集资金能力的 减弱或丧失，从而打乱其原有的筹融资安排，使银行被动的进行资产负债调整。 在现代金融经济中，流动性是商业银行从而也是整个金融体系乃至经济体系稳定的生命 线，一旦出现流动性风险，就会引发和恶化商业银行的其他风险，并通过“传染效应”危及 金融体系和经济体系的安全。 二、商业银行流动性理论分析 关于商业银行流动性的理论主要是指商业银行的资产负债理论,即商业银行如何合理运 用其资产、负债,以使得资