第十三章动态计量经济模型-分布滞后模型与自回归.pptVIP

chapter thirteen Dynamic Econometric Models: Autoregressive and Distributed-lag Models 回 顾 内生变量、外生变量 联立方程的基本概念 结构方程、简化方程 完备方程组 可(不足、过度)识别 联立方程的识别 阶条件(必要条件) 秩条件(充要条件) 间接最小二乘 联立方程的估计 两阶段最小二乘 Eviews实现 前 言 在经济运行过程中，广泛存在时间滞后效应。某些经济变量不仅受到同期各种因素的影响，而且也受到过去某些时期的各种因素或者自身过去值的影响。计量模型如何考虑滞后效应呢？ 本节课的内容: 第一节 滞后效应与滞后变量模型 第二节 分布滞后模型的估计 第三节 自回归模型的构建 第四节 自回归模型的估计 第一节 滞后效应与滞后变量模型 本节基本内容: 1.1 经济活动中的滞后现象 1.2 滞后效应产生的原因 1.3 滞后变量模型 1.3.1 分布滞后模型 1.3.2 自回归模型 1.1 经济活动中的滞后现象 解释变量与被解释变量的影响作用不会在短时间内完成，在这一过程中通常都存在时间上的“滞后”——解释变量需要通过一段时间才能完全作用于被解释变量。 此外，由于经济活动的惯性，一个经济指标以前的变化态势往往会延续到本期，从而形成被解释变量的当期变化同自身过去取值水平相关的情形。 这种被解释变量受自身或其它经济变量过去值影响的现象称为滞后效应。 1.2 滞后效应产生的原因 1、心理因素：人们的心理定势，行为方式滞后于经济形势的变化，如中彩票的人不可能很快改变其生活方式。 2、技术原因：如当年的产出在某种程度上依赖于过去若干期内投资形成的固定资产。 3、制度原因：如定期存款到期才能提取，造成了它对社会购买力的影响具有滞后性。 1.3 滞后变量模型 滞后变量(Lagged Variable)：是指过去时期的、对当前被解释变量产生影响的变量。滞后变量分为滞后解释变量与滞后被解释变量。 把滞后变量引入回归模型，这种回归模型称为滞后变量模型(Lagged Variable Model) 。含有滞后解释变量的模型，又称动态模型（Dynamical Model）。 1.3 滞后变量模型 滞后变量模型的一般形式为 其中， 分别为滞后解释变量和滞后被解释变量的滞后期长度。 1.3.1 分布滞后模型（Distributed-lag Model） 被解释变量受解释变量的影响分布在解释变量不同时期的滞后值上，即模型形如 具有这种滞后分布结构的模型称为分布滞后模型，其中 为滞后长度。根据滞后长度 取为有限和无限，模型分别称为有限分布滞后模型和无限分布滞后模型。 1.3.1 分布滞后模型（Distributed-lag Model） 在分布滞后模型中，各系数体现了解释变量的各个滞后值对被解释变量的不同影响程度，即通常所说的乘数效应： ：称为短期乘数或即期乘数，表示本期 变动一个单位对 值的平均影响大小； ：称为延迟乘数或动态乘数，表示过去各时期 变动一个单位对 值的平均影响大小； ：称为长期乘数或总分布滞后乘数， 表示 变动一个单位时，由于滞后效应而形成的对 总的影响大小。 1.3.2 自回归模型（Autoregressive Model） 如果滞后变量模型的解释变量仅包括自变量 的当期值和被解释变量的若干期滞后值，即模型形如 则称这类模型为自回归模型，其中 称为自回归模型的阶数。 自回归分布滞后模型（autoregressive distributed lag model, ADL）：既含有Y 对自身滞后变量的回归，还包括着X 分布在不同时期的滞后变量。 第二节 分布滞后模型的估计 本节基本内容: 2.1 分布滞后模型估计的困难 2.2 经验