数量化专题报告：Smart_Beta交易产品设计及实战应用.pdf

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2019-10-26 发布于四川
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数量化专题报告：Smart_Beta交易产品设计及实战应用.pdf

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金融工程金融工程 [Table_MainInfo] [Table_Title] 金融工程团队： 2019.09.20 陈奥林：（分析师） Smart Beta 交易产品设计及实战应用电话：021 邮箱：chenaolin@ 数证书编号：S0880516100001 量陈奥林（分析师）徐忠亚（分析师）杨能：（分析师）化 021 021 电话：021 专 chenaolin@ xuzhongya@ 邮箱：yangneng@ 题证书编号 S0880516100001 S0880519090002 证书编号：S0880519080008 报本报告导读：黄皖璇：（分析师）告电话：021 邮箱：huangwangxuan@ 证书编号：S0880518110002 摘要：殷钦怡：（分析师） [Table_Summary]  Smart Beta 是一种介于主动和被动投资之间的一种投资模式，在美国等发达国家市场获得了快速发展，其数量和规模增长较快。国内的中电话：021 证指数、上证指数、国证指数和深证指数均已在这一领域布局较多，邮箱：yinqinyi@ 证书编号：S0880519080013 为机构提供了众多可投资标的。徐忠亚：（分析师）  排序打分的方法，在最大化特定风格暴露的同时，会增加在未预期风电话：021- 格上的超额暴露，进而影响指数的风格稳定性和纯粹性，降低其风格邮箱：xuzhongya@ 配置的工具属性。证书编号：S0880519090002  基于组合优化，在最大化目标风格的同时，控制未预期风格