应用混合神经网络和遗传算法的期权价格预测模型.pdfVIP

管 理 工 程 学 报 Vol1 23, No1 1 Journal of Industrial EngineeringPEngineering Management 2009 1 1 2 张鸿彦, 林 辉 ( 1. , 210096 ; 21 , 210093) 隐含波动率是指在市场中观察的期权价格所蕴涵的波动率提出了一 加权的隐含波动率作为混合神 经网络的输入变量, 建立了混合神经网络和遗传算法相结合的期权价格预测模型, 通过遗传算法来优化神经网络 的结构和获得隐含波动率的权重在对香港金融衍生品市场的实证中表明, 本文模型在预测结果上要优于传统的 Black-Scholes 模型 期权定价; 混合神经网络; 遗传算法; Black- Scholes 模型 F83019