现代控制理论_第11章_参数估计方法.pptVIP

第三篇 最优估计理论 概 述 在科学和技术领域中，经常遇到“估计”问题。所谓“估计”，就是对受到随机干扰和随机测量误差作用的物理系统，按照某种性能指标为最优的原则，从具有随机误差的测量数据中提取，信息估计出系统的某些参数状态变量。这就提出了参数和状态估计问题。这些被估参数或被估状态可统称为被估量。 一般，估计问题分两大类，即参数估计和状态估计。 一、参数估计 二、状态估计 人们希望估计出来的参数或状态愈接近真值愈好，因此提出了最优估计问题。所谓最优估计，是指在某一确定的准则条件下，从某种统计意义上来说，估计达到最优，显然，最优估计不是唯一的，它随着准则不同而不同，因此在估计时，要恰当选择估计准则。 在自动控制中，为了实现最优控制和自适应控制，遇到许多参数估计或状态估计问题，促进了估计理论和估计方法的发展。另外，由于电子计算机的迅猛发展和广泛使用，使得许多复杂的估计问题的解决成为可能，这也促进了估计理论的发展。所以近二十多年来最优估计理论及其应用得到迅速的发展。 第十一章 参数估计方法 本章讨论参数估计准则和估计方法，根据对被估值统计特性的掌握程度不同，可提出不同的估计准则。依据不同的准则，就有相应的估计方法，即最小方差估计、线性最小方差估计、极大似然估计、极大验后估计、最小二乘估计等，本章将对这些估计方法进步不同程度的讨论。 第一节 最小方差估计与线性最小方差估计 一、最小方差估计 二、线性最小方差估计 第二节 极大似然法估计与极大验后法估计 一 、极大似然法估计 极大似然法估计是以观测值出现的概率为最大作为估计准则的，它是一种常用的参数估计方法。 上面介绍了极大似然法的基本概念。现在来讨论极大似然法估计参数的问题。 二、极大验后估计 第三节 最小二乘法估计与加权最小二乘法估计 一、最小二乘法估计 例11-2 观测值 和观测时刻 如表11-1所示。 2 4 5 8 9 2.01 2.98 3.50 5.02 5.47 表11-1 设 。用最小二乘法确定 和 。 ⑵ 存在观测误差； 二、加权最小二乘法 第四节 递推最小二乘法估计 在前面所讨论的最小二乘法和加权最小二乘法，需要同时用到所有的测量数据，在计算时不考虑测量数据的时间顺序。当测量数据很多时，要求计算机具有很大的存储量。在实际处理过程中，测量数据往往是按时间顺序逐步给出的，我们可先处理已经得到的一批数据，得到的近似估值，来了新的数据后，再对原估值进行修正，这样可以减少计算机的存储量。 知识回顾Knowledge Review