大连商品交易所套利交易管理办法.PDFVIP

大连商品交易所套利交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范套利交易业务管理，促进期货市场规范发展， 根据《大连商品交易所交易规则》等有关规定制定本办法。 第二条 按照合约月份的不同，套利交易可分为一般月份套利 交易(自合约上市之日起至交割月份前第一个月最后一个交易日)和 交割月份套利交易。 第三条 交易所应及时公布适用于套利交易的品种、合约和组 合方式。 第四条 会员、客户在大连商品交易所（以下简称交易所）从 事套利交易业务，应当遵守本办法。 第二章 套利持仓 第五条 非期货公司会员和客户套利持仓与投机持仓合计不得 超过交易所规定的投机持仓限额。非期货公司会员和客户可以申请 增加套利持仓额度。已获得套期保值交易资格的客户不得申请相关 品种的套利持仓增加额度。 第六条 申请增加套利持仓额度的客户应当向其开户的期货公 司会员申报，由期货公司会员进行审核后，按本办法向交易所办理 申报手续；申请增加套利持仓额度的非期货公司会员直接向交易所 办理申报手续。 第七条 申请增加一般月份套利持仓额度的非期货公司会员或 客户，应当提交下列材料： （一）增加套利持仓额度申请表，主要包括申请人基本信息、 申请品种、数量，套利交易策略及交易所要求的其他信息； （二）交易所要求的其他材料。 非期货公司会员或客户获批一般月份套利持仓增加额度适用于 申请品种的所有一般月份合约。 第八条 申请增加交割月份套利持仓额度的非期货公司会员或 客户，应当向交易所提交下列材料： （一）增加套利持仓额度申请表，主要包括申请人基本信息、 申请品种、合约、数量，套利交易策略及交易所要求的其他信息； （二）申请合约价差偏离情况分析； （三）交易所要求的其他材料。 非期货公司会员或客户获批交割月份套利持仓增加额度仅适用 于申请合约。 第九条 申请增加交割月份套利持仓额度的截止日为套利持仓 中近月合约交割月份前第一个月的最后交易日，逾期交易所不再受 理该合约交割月份套利持仓额度的申请。 第十条 交易所对增加一般月份套利持仓额度的申请，按资信 情况、历史交易状况、套利持仓使用情况等进行审核，确定其一般 月份套利持仓增加额度。 交易所对增加交割月份套利持仓额度的申请，按资信情况、历 史交易状况、合约持仓状况、可供交割品数量、申请合约价差是否 背离等情况进行审核，确定其交割月份套利持仓增加额度。 第十一条 对增加一般月份套利持仓额度的申请，交易所在收 到完整的申请材料后5 个工作日内进行审核，并予以答复。对增加 交割月份套利持仓额度的申请，交易所在收到完整的申请材料后， 于套利持仓近月合约交割月前第一个月的第一个交易日起进行审 核，并在5 个交易日内予以答复。 第十二条 非期货公司会员和客户需要调整套利持仓额度时， 应当及时向交易所提出变更申请。 第十三条 交易所可以根据市场情况对非期货公司会员和客户 套利持仓增加额度进行调整。 第三章 套利交易保证金、盈亏和手续费 第十四条 交易所应当制定套利交易保证金的收取标准，并向 市场公布。交易所可以根据市场情况调整套利交易保证金标准。 第十五条 交易期间，以交易所规定的套利交易指令建立的持 仓按前一个交易日结算时的标准收取套利交易保证金，保证金不足 的按照《大连商品交易所结算细则》等规则规定执行。 第十六条 结算时，交易所按照当日公布的套利交易保证金参 数，收取套利交易保证金。 第十七条 套利持仓平仓时，先返还套利持仓交易保证金，再 收取未平仓合约交易保证金。 第十八条 套利交易的持仓盈亏和平仓盈亏的计算根据《大连 商品交易所结算细则》相关规定执行。 第十九条 交易所可以对套利交易的手续费采取优惠措施。 第四章 监督管理 第二十条 交易所对会员和客户的资信情况及期货、期权交易 行为可随时进行监督和调查，会员和客户应予协助和配合。 第二十一条 非期货公司会员和客户套利持仓与投机持仓合计 超过交易所规定标准的，应当在下一