时间序列模型的特征讲义.ppt

第五章 时间序列计量经济学模型的理论与方法;§5.1 随机时间序列的特征;一、随机时间序列模型简介;1. 时间序列过程;美国通货膨胀和失业率部分数据表;2. 白噪声和随机游走; 对随机游走过程的预测：; 带漂移的随机游走过程;3. 平稳和非平稳时间序列; 任一随机时间按序列Y1,Y2,…,YT 都可以被认为是由一组联合分布随机变量生成，即Y1,Y2,…,YT代表一个联合概率分布函数 的某一特定结果。那么，一个未来的观测Yt+1可以认为是由条件概率分布函数 生成，即 是给定过去观测值Y1,Y2,…,YT下的Yt+1的概率分布。定义平稳过程为其联合分布和条件分布均不随时间而变化的过程。即如果Yt是平稳，则对任意的t，k和m，都有：; 如果时间序列Yt 满足： 1）均值E(Yt)=? 是与时间t 无关的常数； 2）方差Var(Yt)=?2是与时间t 无关的常数； 3）协方差Cov(Yt,Yt+k)=?k 是只与时期间隔k 有关，与时间t 无关的常数； 则称该随机时间序列是平稳的（stationary)，而该随机过程是一平稳随机过程（stationary stochastic pro