统计决策与贝叶斯推断概述.pptVIP

第6章 统计决策与贝叶斯推断;在数理统计学中存在两大学派：; 统计学家瓦尔德(A.Wald)把关于假设检验和参数估计的经典统计理论加以概括，将不确定意义下的决策科学也包括在统计学范围之内，于1939年创立了统计决策理论，该理论弥补了过去统计理论的缺陷。;决策问题的 三个基本要素;依统计决策论的观点，对决策有用的信息;一、基本概念;;一、基本概念;3、风险函数;二、常用的决策准则;2、最小最大（Minimax）决策准则;3、贝叶斯决策准则; 统计学中有两个主要学派：经典（频率）学派与贝叶斯学派。经典学派认为 是未知参数；贝叶斯学派认为 是随机变量，应该用一个概率分布去描述 的未知状况。这个概率分布在抽样之前就已存在，它是关于 的先验信息的概率陈述。这个概率分布就称为先验分布，用 来表示。;? 贝叶斯公式与后验分布;?先验风险准则与后验风险准则;定义2： 在给定的统计决策问题中，设 为决策函数 的损失函数， 为 的后验分布，则条件期望风险; 例6.1 一位收藏家拟收购一幅名画，这幅画标价为5000元。若这幅画是真品，则值10000元；若是赝品，则一文不值。此外，买下一幅假画或者没有买下一幅真画都会损害这位收藏家的名誉，其收益情况如下表;(1) 如果收藏家有以下三种决策可供选择：