2019年-港股通业务-风险管理篇.ppt

* 港股通业务风险管理实施细则 风险管理 一、风险管理原则 风险管理 二、风险管理职责 （一）经纪管理总部职责 1、负责港股通业务分支机构业务资格管理； 2、负责制定港股通投资者适当性实施细则，督导分支机构实施投资者适当性管理并检查落实情况； 3、负责制定港股通投资者教育及客户服务等相关制度，开展投诉回访等管理工作，督导分支机构开展投资者教育服务工作； 4、负责制定港股通业务风险管理、信息披露及应急预案等相关制度，协助督导分支机构有效开展港股通业务风险管理，并对分支机构风险事项进行检查督导； 5、负责开展港股通业务的投资咨询服务工作。 风险管理 （二）分支机构职责 1、受理客户申请并进行资格初审； 2、收集并审核客户征信资料； 3、根据反洗钱要求，对客户身份进行审核与识别； 4、指定专人向客户揭示风险，讲解港股通业务规则、流程及合同条款； 5、协助经纪管理总部做好港股通业务开展过程中发生的突发事件的应急措施； 6、及时在营业场所张贴与港股通业务有关的信息公告； 7、开展港股通业务客户服务及市场推广、投资者教育和客户回访；处理客户投诉及纠纷； 8、公司规定的其他职责。 风险管理 三、交易过程中的风险管理 （一）经纪管理总部每日通过公司网站、微信公众号等渠道对港股通业务进行信息公示，公告内容包括但不限于： 1、港股通交易历 2、当日可交易标的证券范围 3、当日参考汇率 4、当日可用额度（定时） 5、总额度余额 6、最小报价单位、交易单位、申报最大限制等 7、香港股票停牌、除牌、复牌信息 ◆ 分支机构根据公司信息公示内容做好港股通业务现场公示。 风险管理 三、交易过程中的风险管理 （二）分支机构在日常交易中对所属客户进行风险提示、投资者教育及异常行为监控，对发现的风险事项及时向运营中心、风险管理与合规总部报告。 （三）香港市场出现台风及黑色暴雨等临时停市事件，经纪管理总部根据交易所的反馈及时通过客户端维护相关资讯信息。 （四）公司对港股通业务买入额度进行前端控制，经纪管理总部对客户额度使用情况进行日常监控，当发现客户低价大额买入申报恶意占用额度时，统计客户清单发送给分支机构相关人员，分支机构通过录音电话、短信、邮件方式提醒客户撤单，减少额度占用。 风险管理 四、交易违约风险管理提醒 （一）投资者交收违约情形 1、由于日终清算时采用的最终结算汇率与开市前公布的参考汇率可能存在差异，极端情况下汇率发生大幅度波动导致结算汇率劣于当日参考汇率，因柜台系统日间客户交易资金冻结不足，将导致日终清算时投资者资金账户透支。 2、由于客户资金账户资金不足以缴纳证券组合费，导致账户透支。 3、由于分笔成交导致客户账户透支。 4、支付方式为股份的公司收购行为中，由于客户资金账户资金不足以缴纳印花税，导致账户透支。 5、由于风球、黑色暴风雨天气等原因延迟交收而造成客户A股资金透支的情况。 风险管理 四、交易违约风险管理提醒 （二）违约交收风险提醒 1、交收日日终（T日），在上述列示的1、2、3、4情形下造成客户账户透支的，经纪管理总部于T+1日上午9:00统计客户清单，分支机构相关人员于T+1日上午9:00通过柜台系统【63008】菜单查询透支客户明细并以录音电话、短信、邮件方式通知客户，要求客户在T+1日15:30前补足资金。 客户T+1日下午15:30仍未补足违约资金的，公司有权禁止客户撤销指定交易、限制客户转托管业务，直至客户补足资金再解除限制。同时自违约日起，按照中国结算上海分公司的标准通过资金红冲的方式扣收客户违约金及垫息金额。 风险管理 （二）违约交收风险提醒 2、 为防止交收日日终（T日）在上述列示的5情形下造成客户账户透支的，经纪管理总部于T日下午13:00统计未了结债务的客户清单发送给分支机构，分支机构相关人员以录音电话、短信、邮件方式通知客户，要求客户在T日下午15:30前补足资金。 客户在T+1日下午15:30仍未补足违约资金的，公司有权禁止客户撤销指定交易、限制客户转托管业务，直至客户补足资金再解除限制。同时自违约日起，按照中国结算上海分公司的标准通过资金红冲的方式扣收客户违约金及垫息金额。 风险管理 五、突发事件应急预案 港股通业务突发事件是指在开展港股通业务过程中发生的突发性重大风险情况，包括但不限于：IT交易系统故障；停电、火灾、地震等自然灾害；抢劫、盗窃事件事故、客户上访、业务运行异常、司法协助和其他重大异常情况。 （一）港股通业务司法协助的应急处理 1、概述： 港股通业务司法协助的