《随机过程》-精选课件(公开).pptVIP

中国民用航空学院 4 平稳随机过程 4.1概述 平稳随机过程(stationary process)：是对于时间的推移具有某种平稳性的随机过程的总称。 包括： 强(严)平稳过程(strictly stationary process) 弱(宽)平稳过程(weakly stationary process) 4平稳随机过程 ?定义4.1强(严)平稳过程(strictly stationary process) 设X (t )= {X ( t , ? ), t ∈T } 为概率空间(Ω ,F, P)上的 一随机过程，参数集T =[0,+?)，?s=const?0,?n?N， ? ti ? T, xi ? R1, i=1,2,······,n, 其有限维分布函数满足： 则称X (t )= {X( t , ? ), t ∈T } 为强(严)平稳过程 4平稳随机过程 ?强(严)平稳过程分布函数的特点： 一维分布函数与t无关 此时其数学期望 4平稳随机过程 由于平稳过程数学期望为常数，即 因此其样本函数的图形如下图所是 4平稳随机过程 ?强(严)平稳过程分布函数的特点： 二维分布函数仅是时间差的函数，即 4平稳随机过程 ?强(严)平稳过程分布函数的特点： 相关函数也仅是时间差的函数 一般记作 即平稳过程(自)相关函数是一元函数。 4平稳随机过程 ?强(严)平稳过程分布函数的特点： 协方差函数也仅是时间差的函数 因此平稳过程的(自)协方差函数是一元函数。 一般记作 方差函数是常数 4 平稳随机过程 ?一般地，凡是其统计特性不随时间推移而变化的过程就是严平稳过程。在实际问题中要掌握随机过程的所有有限维分布函数的信息，这显然是不现实的，因此，在工程实际中，通常只在相关理论的范围内考虑平稳随机过程问题，也即只限于研究随机过程的一、二阶矩的理论，这些统计特性在一定程度上能够有效地描述过程的某些重要特性。 4平稳随机过程 ?定义4.2宽(弱)平稳过程(weakly stationary process) 设X(t )= {X( t , ? ), t ∈T } 为概率空间(Ω ,F, P)上的一 随机过程，且E|X (t )|2+?(即X (t )是一二阶矩过程).若 (1) E[X (t )]=mX (t ) =m=const ; (2) RX(t , s)= E [X(s) · X(t)]= RX (s - t) [或(2)′ ] 则称X (t )为宽(弱)平稳过程，或称之为广义平稳过程、 协方差平稳过程。 特别：当T ={n?t , n=1,2,······, ?t 0}时，X(t)=X(n?t)称为平稳时间序列。 4平稳随机过程 ?宽(弱)平稳过程与强(严)平稳过程的关系 一般：宽(弱)平稳过程?强(严)平稳过程 强(严)平稳过程?宽(弱)平稳过程 特别：二阶矩强(严)平稳过程?宽(弱)平稳过程； 正态过程强(严)平稳过程?正态过程宽(弱)平稳过程。 4平稳随机过程 ?本章讨论范围一般限于宽(弱)平稳过程，并简称其为平稳过程。 ?平稳过程的相关理论 由于宽(弱)平稳过程定义只涉及其一、二阶矩，因此研究的内容亦仅讨论平稳过程的一、二阶矩。通常把仅涉及平稳过程一、二阶矩的理论，称为平稳过程的相关理论。 4 平稳随机过程 例:设随机过程 其中A, ω0是正常数，随机变量?服从区间[0,2?]上的均匀分布，试考察随机过程X (t ) 的平稳性。 解：随机变量?服从区间[0,2?]上的均匀分布?随机变量?的概率密度函数为 4平稳随机过程 数学期望 4 平稳随机过程 其相关函数 4 平稳随机过程 由于随机过程X(t ) 的 所以X(t ) 为（宽）平稳随机过程。 例题：101-105页 例4.1.1-4.1.5 4 平稳随机过程 4.2 平稳随机过程相关函数的性质 4.2.1平稳随机过程自相关函数的性质 设X(t ) 为(宽)平稳随机过程，其自相关函数 RX (t,s )= RX (t-s )= RX(τ) (t-s= τ)具有如下性质 (1) 证明 4 平稳随机过程 (2) 证明: 若为实平稳过程，则相关函数为偶函数， 4 平稳随机过程 (3) 证明:利用许瓦兹不等式 可得 4 平稳随机过程 (4)自相关函数RX (τ) 具有非负定性。即?n?N 4 平稳随机过程