厦门大学金融工程课件第8学习资料.pptVIP

第八章 期权定价的数值方法 ;主要内容;二叉树模型的基本方法 ;无套利定价法;无套利定价法（续）;风险中性定价法;证券价格的树型结构;倒推定价法;举例说明;续;美式看跌期权二叉树;二叉树方法的一般定价过程 ;支付连续红利率资产的期权定价 ;支付已知红利率资产的期权定价 ;已知红利额 ;已知红利额;利率是时间依赖的情形 ;P=0.5的二叉树图;三叉树图;三叉树图:一些参数;控制方差技术;适应性网状模型 ;隐含树图 ;二叉树定价模型的深入理解;蒙特卡罗模拟;蒙特卡罗模拟的技术实现 ;举例说明;表：股票价格模拟 ;单个变量和多个变量的蒙特卡罗模拟;当回报仅仅取决于到期时S的最终价值时 ;当回报依赖于多个市场变量时 ;随机利率的蒙特卡罗模拟 ;随机样本的产生;模拟运算次数的确定;减少方差的技巧;有限差分方法;有限差分方法的格点图 ;隐性有限差分法; 的近似; 的近似; 的近似;差分方程;边界条件;求解期权价值;显性有限差分法 ;显性有限差分法;有限差分方法和树图方法的比较分析 ;隐性和显性有限差分方法的比较 ;变量的置换