计量经济学截面数据异方差检验.docxVIP

某家庭对某种消费品的消费需要研究 、经济理论陈述，变量确定 某家庭对某消费品的消费需要可以由该家庭的消费支出来表示， 消费支出受商品价格、家庭月收入两个因素影响。用EVIEWS软 件对相关数据进行了多元回归分析，得出了相关结论。 其中，被解释变量为：对某商品的消费支出（Y） 解释变量为：商品单价（XI）、家庭月收入（X2） 二、模型形式的确定：散点图 通过OLS可得模型的散点图如下： 20000 15000 10000[H 10000 5000 0 550 600 650 700 750 800 从散点图可以看出该家庭对某商品的消费支出（Y）和商品单 价（XI）、家庭月收入（X2）大体呈现为线性关系， 三、建立模型 利用书P105页第11题数据，建立截面数据的计量经济模型, 并进行冋归分析。假设建立如下线性二元冋归模型： Y 二 C+B 1X1+B2X2+U 其中，Y表示对某商品的消费支出，XI表示商品单价，X2表示家庭 刀收入，卩表示随机误差项。 1、参数估计： 假定所建模型及随机扰动项U满足古典假定，可以用OLS 法估计其参数，运用计算机软件EViews作计量经济分析。 通过OLS可得： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/26/08 Time: 20:25 Sample: 1 10 Included observations: 10 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. c 626.5093 40.13010 15.61195 0.0000 X1 -9.790570 3.197843 -3.061617 0.0183 X2 0.028618 0.005838 4.902030 0.0017 R-squared 0.902218 Mean dependent var 670.3300 Adjusted R-squared 0.874281 S.D? dependent var 49.04504 SE. of regression 17.38985 Akaike info criterion 8.792975 Sum squared resid 2116.847 Schwarz criterion 8.883751 Log likelihood -40.96488 F-statistic 32.29408 Durbin-V7atson stat 1.650804 Prob(F-statistic) 0.000292 参数和估计结果为: r = 626.5093-9. 79057X1+0. 028618X2 2、经济意义检验 所估计的参数B 1-9.79057,说明商品单价每提高1元，可导 致对某商品的消费支出减少9. 79057元。B 2=0.028618,说明 家庭月收入每提高1元，可导致对某商品的消费支出增加 0.028618元，这与经济学中边际消费倾向的意义相符。 3、统计学检验 拟合优度检验： 从回归估计的结果看，模型拟合较好：可决系数R2=0.902218 说明所建模型整体上对样本数据拟合较好，即解释变量“商 品价格”、“家庭月收入”对被解释变量“该家庭对某商品 的消费支出”的绝大部分差异作出了解释。 统计学检验： C的t检验值为15.61195,「的t检验值为-3.061617, 5的 t检验值,4.902030,绝对值均大于5%显著性水平下自由度为 11-2=8 的临界值伽25 (7) =2.365o C 的 Prob-00.05 , (3 】的 Prob-0.01830,05, B 2 的 Prob=0. 00170. 05,因此,在置信度。二0. 05时,Y与XI、X2之间存 在显著的函数关系。 4、计量经济学检验 为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质，对模型进行 异方差性检验。 (1)图小法检验 ①用X-Y的散点图进行判断 20000-15000-10000-5000-0-.550 600 650 20000- 15000- 10000- 5000- 0-. 550 600 650 700 750 800 Y 无明显的散点扩大、缩小或复杂型趋势，初步判断为无异方 差。 ②用)rr的散点图进行判断 400-300-200-100-0_r-50001000015000 400- 300- 200- 100- 0_r- 5000 10000 15000 20000 X2 散点图不为斜率为零的直线，初步判断为有异方差。 (2) Park 检验 建立辅助回归模型：In(,,2) =ln a 2+alnX1 +plnX2+§ 即：Y二C+alogX1+plogX2+§ 通过OL