蒙特卡洛方法在经济和社会问题中的应用.docxVIP

蒙特卡洛方法在经济与金融问题上的应用 本文我们关注经济和社会问题的求解问题，也即社会科学。由于许多至关重要的复杂社 会过程无法象其它白然科学过程那样还原分析，因此，社会科学被称作真正的“硬”科学 （Hard Sciences）。用自然科学的方法审视社会科学问题是一种新的尝试，在此基础上诞半 了金融物理学、经济物理学econophysics和社会物理学sociophysics。 经济物理学是一个跨学科的研究领域，应用最初由物理学家开发的理论和方法（通常是那些 包括不确定性或随机因素和非线性动力学），來解决经济问题。 经济物理学的例子包括：利用渗流模型來解释股市的波动;使用自组织临界性的模型來理解 和解释股票市场的朋盘现象。 这一分析的基本工具是复杂性理论，它与山盖尔曼和申农分别开发的信息理论紧密相关。经 济现象是许多经纪人（代理商）微观层面上的相互作用的宏观结果，而物理模型必须充分反映这 一点。当然，物理学其他领域的方法和工具，比如流体动力学，量子力学和统计力学的路径积分 方法等也在经济物理学中有重要应用。 经济物理学是1990年代屮期由儿个统计物理学家开创的。对经济特别是金融市场运行规律 的解释通常来口经济学家，他们往往釆用与物理学截然不同的方法。上面提到的儿位物理学家对 经济学家的解禅不够满意，他们决定采用物理学的方法和工具给出一个全新的理论。当时，他们 找到了大量的财经数据，如何从这些数据中找到规律成为他们最初的尝试方向。很显然，传统的 平衡态的分析方法是不够的，因为金融市场比较有趣的现象，从根本上來说发牛在远离平衡态 的情形。 下面我们从以下四个方面简要介绍金融物理学或经济物理学的棊木概念，主要内容包括： ?复杂系统和经济物理学 ?基于复杂网络的金融物理模型的研究新方向 ■利用统计力学来建立经济模型 -蒙特卡洛模拟价格的实例。 1复杂系统和经济物理学 社会经济现象非常复杂，町以用数学上的复杂系统描述。 1.1复杂系统的主要特征 复杂系统是一个开放的巨系统。系统由大量相似的个体组成。复杂系统的结构与网络 （network）相对应，而个体就是网络中的节点（node）。个体在单独存在的行为与在整体屮 的行为很不一样（在整体中各个体行为变得相似）。全局行为不依赖于个体的精确细节，但 个体间的相互作用或者单元Z间的耦合非常关键。因此必须合理定义，并且为了计算方便不 能太复杂。这种相互作用一般为非线性，相互作用的类型冇吸引、抗拒、对齐等。复杂系统 的行为时一种集休行为，主要的集体现象包括：相变、模式形成、群组运动、同步等。上述 特点决定了复杂系统的研究手段只能是统计物理、多主体计算机模拟。 1. 2为什么要研究复杂系统和经济物理学？ 目前，不断出现的经济风潮的影响和H益显著的经济波动的全球化趋势C使预测并控制大的 金融风险成为各国政府和金融机构严重关注的问题。将物理学方法应用于各种金融价格的统 计分析和经济复杂系统的动力学模拟将对金融市场的预测和经济系统的宏观调控有肓接的 指导意义。寻求适应性复杂系统的动力学模型,模拟金融市场经纪人Z间的自适应竟争行为, 构造金融帀场的微观物理模型，将开拓浙的经济学研究方法，并对复杂性科学的探索有深远 的理论意义。 1. 3研究社会经济复杂系统的挑战 将物理学方法应用于各种社会经济问题就是力图用精密科学的定量语言阐述并研究社会经 济系统中的各种问题，揭示社会经济现彖中的普适性和规律，用非线性动力学、统计物理理 论、复杂网络理论建立社会及经济系统的各种模型，比如：交通流、城市膨胀、各种社会和 经济网络、基于经纪人相互作用的金融市场模型等，并揭示各种普适现象的机制。 金融市场是一个典型的具冇大虽互作用单元的强涨落复杂系统。如何理解这样的复杂系 统动力学？研究复杂物理系统所获得的经验町能会给出经济学中的新结果。理解金融市场动 力学的困难，不仅在于它的内部元素的复杂性，更在于有许多难于捉摸的外部因素作用于市 场。即使是同一国家其至同一地域的两个市场，都可能有明显的不同。但金融市场的某些观 察量，如：交易价格、成交量、交易频率和市场指数值的统计性质对于十分不同的金融帀场 看起来却冇令人惊讶的相似性。这意味着金融市场作为复杂动力学系统可能存在“普适”的 行为与规律。 2基于复杂网络的金融物理模型的研究新方向 目前，基于复杂网络的金融物理模型的研究已经开辟了许多新的方向，比如价格的经验 统计性质研究，目的是寻求建立价格动力学的随机过程模型，理解价格的行程及其演化的机 制；基于经济人相互作用的金融市场模型的建立及经济复朵系统适应性行为的理解。这些模 型对于风险控制，营利行程，股市预测，经济政策的制定都冇重要的实际应用。当前的主要研 究目标包括： ■对高频金融资料的统计分析，发现能够描述金融价格变化特征的随机过程，确