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注：若状态为“已发出”，则修改无效。 注意状态 每天自动清空 商品单边条件单管理 注： 所有下单（包括条件单）触发后都转化为委托单。 委托单成交后，则转化为持仓。 委托单管理 分“直接平仓”和“条件平仓”两种平仓方式！ 直接平仓 条件平仓 持仓管理 系统其它功能 图形功能： 可选周期 数据导出功能 各个界面区域 资金状况查看功能 信息提示功能 跟踪操作过程 期货市场，投资机会稍纵即逝…… 唯有——未雨绸缪，枕戈待旦， 方能——猎豹出击，潜龙冲天！ “东海潜龙”高端交易平台 ——助您及时把握瞬间战机、 轻松赢取财富增值！ 最佳客服获奖网站： 全国统一客服热线: 400-8888-588 专业至诚，创造服务价值， 财富路上，东海与您同行！ 在大周期上利用均线判断价差方向，在小周期上利用布林线寻找入场机会。 总体思路 价差在均线上方时，在布林线上寻找买进前一合约同时卖出后一合约的套利入场机会；价差在均线下方时，在布林线上寻找卖出前一合约同时买进后一合约的套利入场机会。 具体操作 本策略适用于商品期货跨期套利交易（以上海期货交易所上市品种为最佳）以及油脂类期货品种的跨品种套利交易。 适用品种 1、单击“查看用户界面”后出现如下界面： 操作要点 2、在界面左上方黑色区域内单击鼠标右键，选择“追加价差”后出现如下对话框： 投资者可根据自身需要填写上述对话框内容。“价差名称”是这组价差的一个名字，投资者可依据自己习惯命名；“价差公式”是价差的计算方法，其中“代码1”、“代码2”、“代码3”为投资者进行套利交易的期货合约对象（一般情况下的跨期、跨品种套利均为两个合约之间的套利，因此“代码3”及其后空框可不填写），“代码1”和“代码2”后面的“乘”代表两合约计算价差时的比例，若“乘”后面均为1，则表示计算价差时两合约按1：1进行操作，两合约套利有价比、价差之分，但一般情况采用价差，即“减”，若是价比，则选择“除”；对于套利交易，“委托1”和“委托2”的买卖方向要求相反，“数量”则根据投资者风险偏好自行设定（但是两合约的数量比例关系须注意，一般跨期套利的两合约数量比例均为1：1，跨品种套利根据合约每手吨数确定）。 上图显示内容意思为：对CU0911和CU0912两合约进行跨期套利，按每次触发1手、比例1：1进行下单操作。 3、点击“确定”后，界面显示如下，若需继续添加价差，则重复第二个步骤 4、当价差触发并成交后，界面右边则会出现相应查询信息 5、单边成交出现后，投资者可在“套利持仓明细”一栏中对单边成交单进行处理 6、终止策略运行 一、在价差与均线相距较大时，应注意价差急速拉升或下挫带来的风险，建议必要时进行手动干预。 二、若出现单边成交，请客户及时按照操作要点中第5条进行手动处理。 三、本策略在单个合约价格与该合约当日停板价格距离小于十个波动点时，将终止运行。 风险提示 测试效果 Cu902-cu903在08.11.20-08.12.23期间测试结果 zn812-zn901在08.10.8-08.10.28期间测试结果 fu907-fu908在09.4.29-09.5.19期间测试结果 ——商品期货手动套利解决方案 策略相关功能 交易功能 组织价差“合约”、添加商品跟踪 下单（直接下单、条件下单）（商品、价差） 下单管理（条件单、委托单） 持仓管理与平仓 其他功能 数据导出 信息跟踪 资金浏览 策略安装与配置 登录“DPT程序化交易系统”（东海潜龙） 添加“徐氏炒手策略” 从“免费交易策略”中选择 在“我的交易策略”中使用 添加“交易方案”、设置参数 重点：关联账户设置 启动“交易方案” 打开“用户界面” 窗口布局 交易流程 价差交易步骤 组建价差“合约” 价差下单：三种模式 直接单 单次条件触发单 多次条件触发单 下单管理 条件单管理 委托单管理 持仓与平仓 买价：合约1买价—合约2卖价 卖价：合约1卖价—合约2买价 注意： 中金所、郑交所代码字母大写，大连、上交所代码字母小写。 郑交所代码注意要多加一位，比如“SR009”应该输入“SR1009”(统一用两位表示年份)。 点击鼠标右键弹出操作菜单 组建价差“合约” 价差下单-直接下单 价差下单-单次条件触发单 “平今