操作风险和度量.ppt

* 山东财经大学 金融风险管理 * 二、贝叶斯神经网络模型 定义：贝叶斯神经网络模型（Bayesian Belief Networks，BBN）实质上是一个多元化的概率分布模型，其本身并不是一种独立、完整的风险度量模型，而需要与其他度量模型结合起来才能发挥作用。 * 山东财经大学 金融风险管理 * 二、贝叶斯神经网络模型(续) 2. 步骤： (1) 对金融机构的流程进行分析，建立业务模型，包括识别以下因素 关键流程 重要活动 风险诱因 (2) 根据业务模型，建立因果关系图，反映出各个因素之间的因果关系与层次关系； (3) 参照因果关系图搜集相关数据或通过模拟生成数据； * 山东财经大学 金融风险管理 * 二、贝叶斯神经网络模型(续) (4) 利用以上数据对模型进行训练，生成各个节点的分布或条件分布； (5) 利用训练后的模型来度量与管理操作风险。包括 计算损失分布 进行情景分析或压力测试 评估模型因素以辨识重要风险等 (6) 模型的适时改进。 * 山东财经大学 金融风险管理 * 二、贝叶斯神经网络模型(续) 3. 优势： 可借助于情景分析法来度量最大操作损失，并可与市场风险和信用风险的度量相结合； 适于度量不同形式、不同类型的操作风险； 提供了适宜于风险控制的成本-收益分析模型，并有助于发现操作风险诱因、完善内部业务流程、促进业务操作质量提升。 * 山东财经大学 金融风险