平稳时间序列模型预测培训课程.pptVIP

平稳时间序列模型预测 设平稳时间序列 是一个()过程，即 本章将讨论其预测问题，设当前时刻为t，已知时刻t和以前时刻的观察值 我们将用已知的观察值对时刻t后的观察值 进行预测，记为 ，称为时间序列 的第 步预测值。 §7.1 最小均方误差预测 考虑预测问题首先要确定衡量预测效果的标准，一个很自然的思想就是预测值 与真值 的均方误差达到最小，即设 预测值 与真值 的均方误差 我们的工作就是寻找 ，使上式达到最小。 条件无偏均方误差最小预测 设随机序列 ，满足 ，则 如果随机变量 使得 达到最小值，则 如果随机变量 使得 达到最小值，则 根据上述结论，我们得到， 当 时， 使得 达到最小。 对