运筹学第2章-线性规划的对偶理论.pptxVIP

第2章 线性规划的对偶理论2.1 线性规划的对偶问题2.2 对偶理论2.3 影子价格2.4 对偶单纯形法2.5 灵敏度分析目录 CONTENTS2.1 线性规划的对偶问题 A B备用资源 钢材（吨）1 230 劳动力（工时）3 2 60特种设备（台时）0 2 24 利润（元/件）40 502.1.1 对偶问题的提出在第1章的例1.1中，我们讨论了如下的生产计划模型：例1.1 生产计划问题假定现有一公司想把该工厂的生产资源收购过来，那么它至少应付出多大的代价，才能使该工厂愿意放弃生产活动，出让自己的资源？问产品A, B各生产多少, 可获最大利润?现在从另一个角度来讨论这个问题：2.1.1 对偶问题的提出设用 y1, y2, y3 分别表示钢材、劳动力和特种设备这三种资源的单位定价。因为用1个单位的钢材和3个单位的劳动力可以生产一件产品A，从而获得40元利润。那么生产每件产品A的资源出让所得应不低于生产一件产品A的利润，即y1 + 3y2 ≥ 40同理，将可以生产每件产品B的资源出让的所得应不低于生产一件产品B的利润，即2y1 + 2y2 + 2y3 ≥ 502.1.1 对偶问题的提出要把所有的资源都收购需付出：W = 30y1 + 60y2 + 24y3当然收购公司希望用最小的代价把工厂的全部资源收买过来，故有：min W = 30y1 + 60y2 + 24y3s.t. y1 + 3y2 ≥ 40 2y1 + 2y2 + 2y3 ≥ 50 y1 , y2 , y3 ≥ 0对偶问题(DUAL) 饲料AB C 每单位成本 饲料14 1 0 2 饲料26 1 2 5 饲料31 7 1 6 饲料42 5 3 8 每天维生素1214 8 的最低需求2.1.1 对偶问题的提出例1.2 混合配料问题维生素/mg换个角度?维生素的销售商问最经济的配食方案是什么？2.1.2 线性规划原问题与对偶问题的表达形式原问题对偶问题min w=bTyATy? c y?0max z=cTx Ax ? b x?0A 矩阵y, b列向量c 列向量A 矩阵x, b列向量c 列向量“对称型”2.1.2 线性规划原问题与对偶问题的表达形式原始问题max z=cTxs.t. Ax ≤ b x ≥0对偶问题min w=bTys.t. ATy ≥ c y ≥0minbTmaxcT≤bAmc≥ATnnm对偶的定义min w=bTys.t. ATy ≥ c y ≥ 0max z=cTxs.t. Ax ≤ b x ≥ 0min z’=-cTxs.t. -Ax ≥ -b x ≥ 0max w=-bTys.t. -ATy ≤ -c y ≥ 0对偶的定义2.1.2 线性规划原问题与对偶问题的表达形式对偶问题的对偶就是原始问题！2.1.2 线性规划原问题与对偶问题的表达形式“非对称型”2.1.2 线性规划原问题与对偶问题的表达形式0对偶关系对应表2.1.2 线性规划原问题与对偶问题的表达形式 （P） （D） 目标函数maxmin目标系数Cb约束右端bC系数矩阵AAT函数约束与变量约束第k个约束 ? 第k个变量约束个数=变量个数（非）规范约束 ? 非负（正）变量等式约束? 自由变量2.1.2 线性规划原问题与对偶问题的表达形式例2.1 写出对偶规划：max w= 6y1 +9y2 +4y3 min z= 4x1 +2x2 –3x3 –y1+2y2 + y3 = 42y1+5y3 ? 2 3y2 –2y3 ? –3y1? 0 , y2? 0 , y3自由–x1+2x2? 62x1+3x3 ? 9 x1 +5x2 –2x3 = 4x1自由, x2? 0, x3? 02.2 对偶理论2.2.1 弱对偶性证明： 2.2.1 弱对偶性由弱对偶性，可得出以下的推论： 原问题有可行解且目标函数值无界，则其对偶问题无可行解；反之，对偶问题有可行解且目标函数值无界，则其原问题无可行解。（注意：逆命题不成立） 若原问题有可行解而对偶问题无可行解，则原问题目标函数值无界；反之，对偶问题有可行解而原问题无可行解，则对偶问题的目标函数值无界。2.2.2 最优性证明： 再由弱对偶性：2.2.3 强对偶性（对偶定理）若原问题与其对偶问题均具有可行解，则两者均具有最优解，且它们的最优解的目标函数值相等。证明：由于两者均有可行解，根据弱对偶性推论，原问题的目标函数值具有上界，对偶问题的目标函数值具有下界。 因此，两者均具有最优解。由前面的讨论知，