运筹学第3章（修改后）.pptVIP

第三章 对偶线性规划与灵敏度分析 第三章 对偶线性规划与灵敏度分析 3.1 对偶线性规划 3.2 对偶单纯形法 3.3 线性规划的灵敏度分析 3.1 对偶线性规划 3.1.1 对偶线性规划概述 3.1.2 对偶线性规划的基本定理 3.1.1 对偶线性规划概述 世上万物，都存在正反两个方面。那么，线性规划问题有没有正反两面？如果有，怎样来理解它？ 不难从下面两个不同角度理解分析线性规划的实际应用问题：一方面考虑在一定资源限制条件下，如何安排生产使工作成果最大；另一方面要求，如何计划生产，使完成既定任务的前提下，消耗最少。对同一问题两种提法，需要建立一个不同的线性规划模型，前者是求最大值问题，后者是求最小值问题。它反映的是一个问题的两个方面。把这样的两个线性规划问题称作互为对偶的线性规划问题。研究这种问题的解法在线性规划理论和应用中有着重要意义。下面先看一个例子。 3.1.1 对偶线性规划概述 例3-1　在保证良好健康所需要的起码营养条件下，如何确定最经济的饮食。假定市场上可以买到几种不同的食品，第j种食品的单价是。为了满足健康需要，人们需要m种基本营养成分。每人每天至少保证获得个单位的第i种营养。已知每单位j种食品含有第i种营养个单位。问每种食品购买多少单位，才能满足基本的营养需要，同时使总的饮食费用最低。 解　设为购买第j种食品的单位数。饮食问题可以归结为下列线性规划模型 3.1.1 对偶线性规划概述 上述问题的另一种提法是：有一营养品生产厂能生产m种营养品，分别与上述m种营养成分具有相同的效果。针对j种食品的市场单价及每人每天对各种营养成分i的起码需要量，该厂应如何确定m种营养品的单位价格，才能既使获利最大，又可在与n种食品的市场竞争中取胜。为此，要求在数量上等于一单位第j种食品含有量的m种营养品，它们的合成价格应不超过第j种食品的市场单价，即 由于每人每天至少需要bi单位的第i种营养，欲使获利最大，必须使取最大值。概括以上算式，我们得到该问题的另一线性规划模型是 3.1.1 对偶线性规划概述 以上是同一个饮食问题，从两个不同角度提出的线性规划问题。它们的数学模型明显地表现出两个问题是密切相关的。两个模型中所用的数据是完全相关的：系数矩阵互为转置矩阵；式（3-1）的约束常数项向量是式（3-2）目标函数的系数向量，反之亦然；式（3-1）求极小值，式（3-2）求极大值。这就是下面将要介绍的对偶线性规划概念的一个典型例子。 1 对称对偶线性规划 我们称之为线性规划问题 3.1.1 对偶线性规划概述 定理3-1　对偶规划式（3-4）的对偶规划是原始规划式（3-3）。 证明　对偶规划式（3-4）等价于线性规划 依定义，式（3-7）的对偶规划为 而式（3-8）等价于 式（3-9）就是原问题式（3-3），定理得证 。 3.1.2 对偶线性规划的基本定理 定理3-4（线性规划对偶定理）　若原始问题（3-12）与对偶问题（3-14）之一有最优解，则另一也有最优解，并且它们的目标函数最优值相等。 证明　假定原始问题（3-12）A的秩＝m，存在基B下的最优基础可行解。因为 是最优的，所以 命， 则　 故是对偶问题（3- 14）的可行解。同时 3.1.2 对偶线性规划的基本定理 定理3-5（对偶规划的松紧定理）　若x和y分别是原始问题（3-12）和对偶问题（3-14）的可行解。它们都是最优解的充分必要条件是，对于所有的j＝１，２，…，n有 1 2 证明　必要性 若x、y均为最优解，则 ，但 所以 即 注意到 所以 故当 时， 当 时， 充分性　若１）和２）成立，定有 即 但 ，故 。由推论3-1得知，x、y均是最优解。证毕。 3.2 对偶单纯形法 经常存在着线性规划问题的这样一种基础解，它是不可行的，但对应它 的却是对偶问题的可行解。在单纯形表中，这种情况的判别数无负元素，而右０５端常数项含负元素。 假定已知基B，相应的 ，使得 是对偶问题的一个可行解，则称基础变量 是对偶可行的。 对于这种情况，可以利用对偶问题的这个可行解，通过改善它使对偶问题优化的方法来进行旋转运算。这样做只需在原始问题的单纯形表中就可处理对偶问题。基于这种思想的完整算法就是对偶