人工智能系列分析报告：生成对抗网络GAN初探.pdf

证券研究报告 金工研究/深度研究 2020 年05 月08 日 生成对抗网络GAN 初探 华泰人工智能系列之三十一 GAN 的核心思想是通过学习真实训练数据，生成“以假乱真”的数据 本文关注生成对抗网络GAN 及其在量化投资领域的应用。GAN 的核心思 想是通过学习真实训练数据，生成“以假乱真”的数据。GAN 包含判别器 D 和生成器G 两组神经网络，引入博弈的思想，通过交替训练的方式达到 纳什均衡。我们训练GAN 生成不同市场、不同时间频率的股指收益率和价 格序列，并与 Bootstrap 和 GARCH 等其它生成虚假数据方法相比较，以 波动率聚集、盈亏不对称性等指标评估生成模型优劣。结果表明，GAN 生