异方差的检验与消除.docVIP

编号：05 异方差性的检验和消除 1. y?t=272.3635+0.755125xtt=(1.705713)(32.38690) 2=0.982192 R2=0.983129R 2.检验是否存在异方差性 White检验：ls y c x 在方程窗口中 Views---Residual Diagnostics---Heteroskedasticity Tests---White Heteroskedasticity Test: White Prob. F-statistic 14.63595 F(2,17) 0.0002 Prob. Obs*R-squared 12.65213 Chi-Square(2) 0.0018 Scaled explained Prob. SS 5.568079 Chi-Square(2) 0.0618 22χ0.05（2）=5.99，即对应的p值小于取α=0.05，n 为样本数量，nr=12.65213 0.05，该截面模型存在异方差性。 3.消除异方差性 采用加权最小二乘法估计，取权数w=1/x， 得如下回归方程： y?t=311.18+0.748885xt t=(1.8777)(26.4532) 2=0.973529 R2=0.9749R 在方程窗口进行white检验 可知，用加权最小二乘法估计人均消费支出函数不存在异方差性。