信用风险组合管理原则－金融机构零售型资产之应用.pdfVIP

信用風險組合管理原則 金融機構零售型資產之應用 本中心風險研究小組 張家華、賴柏志 今(二○○三)年五月，國際清算銀行巴塞爾委員會發布新版巴塞爾協定第三次 諮詢文件(CP3) ，敦請各國主管機關與業者於七月底前提出評論，俾於今年底前確定 新版巴塞爾資本協定內容。綜觀協定內容的演進，歷次修正不外乎反映行業實務、 各國國情、風險衡量等主題。然而，要求金融機構逐步建立內部信用風險模型的方 向卻是不變的。面對競爭日益激烈的金融市場，銀行經營必須較以往更具效率，換 言之，內部風險模型將成為銀行核心競爭力。採用標準法的銀行，面對同業激烈競 爭，未來勢必朝向內建自有風險模型之大道─審慎料算授信風險、妥善區隔好/壞客 戶、建立風險訂價原則等。本文嘗試彙整近年風險研究與實務進展予金融同業共饗。 時序至今，信用風險模型之演進，主要來 自理論研究進展。然而，現有模型大 多針對銀行授信組合特有之部分建構，如房貸、企業放款