概率论与数理统计25t分布(学生氏分布).docVIP

概率论与数理统计 第25讲 t分布（学生氏分布） 张宏浩 t分布的定义 t分布又称为学生氏（student）分布。 t分布的PDF 证明见下面四页：用两种方法，每种方法两页 t 分布的PDF的证明方法一：先求CDF，再求导得PDF。第1页（共2页） t 分布的PDF的证明 方法一：先求CDF， 再求导得PDF。 第2页（共2页） t 分布的PDF的证明 方法二：先求 Z=sqrt(Y/n) 的PDF， 再求 T=X/Z 的PDF。 第1页（共2页） t 分布的PDF的证明 方法二：先求 Z=sqrt(Y/n) 的PDF， 再求 T=X/Z 的PDF。 第2页（共2页） Mathematica软件定义 的 t 分布的PDF与我们 前面的公式一致 检验： T～ t(ν) 的PDF曲线 T～ t(ν) 在 ν 取特定值时 的CDF和PDF 的期望与方差分别是 E X ? n ? ( ) 0 ( 1) n V(X ) (n 2) ? ? ? n 2 t 分布在参数 n 趋于无穷大时，趋于标准正态分布： 证明见下页 t(n) 分布在 n 趋于无穷大 时趋于标准正态分布的 证明 小结：