概率论与数理统计第32讲.docVIP

第32讲 协方差与相关系数 上一讲中方差性质3： 设X , Y是两个随机变量, 则有 D(X Y) D(X ) D(Y) ? ? ? ? ? ? 2E [X E(X )][Y E(Y)] . ? ? 特别地, 若X与Y相互独立时, 则有 D(X Y) D(X ) D(Y). ? ? ? ?[ ( )][ ( ? 即, 若 与 相互独立时, 则有 E X E X Y E Y)] 0 X Y ? ? ? 那么 ?[ ( )][ ( ) ]? 0 E X ? E X Y ? E Y ? 协方差 X与Y不相互独立 2 定义: 数值 ?[ ( )][ ( )]? E X E X Y E Y ? ? 为随机变量X与Y的协方差,记为Cov(X,Y),即 ? ?. Cov X Y ? E X ? E X Y ? E Y ( , ) [ ( )][ ( )] 此时 ( + ) ( ) ( )+2 ( , ) D X Y ? D X ? D Y Cov X Y 当Cov X Y ? 时，称X与Y正相关； ( , ) 0 当Cov X Y ? 时，称X与Y负相关； ( , ) 0 当 Cov X Y ? 时，称X与Y不相关. ( , ) 0 3 由于 ?[ ( )][ ( )]? E X ? E X Y ? E Y ? ( ) ( ) ( ) ( )? ? E XY ? XE Y ?YE X ? E X E Y ? E XY ? E X E Y ? E Y E X ? E X E Y ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ? E XY ? E X E Y ( ) ( ) ( ). 协方差的计算公式： Cov X Y Y ( , ) ? E(XY) ? E(X )E( ). 4 例1: 设X, Y相互独立, 且均服从参数为1/ 2的0 1分布, 记 U X Y, ? ? ? V X Y, 求U与V的协方差. ? ? 解: 由于 X ~ B(1, 1 2), Y ~ B(1, 1 2), 且两者独立, 则 V 0 1 2 U ?1 0 1/ 4 0 0 1/ 4 1/ 4 0 0 0 1/ 4 1 {U ? ?1}?{X ?Y ? ?1}?{X ? 0,Y ?1} ?{X +Y ?1} ={V ?1} P U ? ? V ? ? P X ? Y ? ? P X ? P Y ? ? 故而 ( 1, 1) ( 0, 1) ( 0) ( 1) 1/ 4; 故而 ( 1, 0) ( 1, 2) 0; P U ? ? V ? ? P U ? ? V ? ? 5 P U ? i 从而 ( ) V 0 1 2 U ? 1 0 1/ 4 0 1/ 4 0 1/ 4 0 1/ 4 1/ 2 1 0 1/ 4 0 1/ 4 P V j ( ? ) 1/ 4 1/ 2 1/ 4 故 ( ) ( 1) 1 1 4 0 0 1 4 0 2 1 4 1 1 1 4 0; E UV ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? E U ( ) ? (?1)?1 4?0?1/ 2?1?1 4 ? 0； 因此 ( , ) ( ) ( ) ( ) 0. Cov U V ? E UV ?E U E V ? 6 注意到 ? ? Cov(X,Y) E [X E(X )][Y E(Y)] ? ? ? =E(XY) E(X )E(Y) ? 协方差的性质： 1. Cov(X ,Y ) Cov(Y , X ); ? 2. Cov(X , X ) D(X ); ? 3. Cov(aX ,bY ) ab Cov(X ,Y ),其中a,b为两个实数; ? ? 4. Cov(X X ,Y ) Cov(X ,Y ) Cov(X ,Y ). ? ? ? 1 2 1 2 7 思考: (1) Cov(3X ? 2Y, X) ? ? ? Cov X X ?Cov Y X (3 , ) (2 , ) ? Cov X X ? Cov Y X ? 3D(X ) ? 2Cov(X,Y). 3 ( , ) 2 ( , ) ?? ?D(3X ? (?2Y)) (2) D(3X ?2Y) ? D X ? D ? Y ? Cov X ? Y (3 ) ( 2 ) 2 (3 , 2 ) ? D X ? D Y ? Cov X Y 9 ( ) 4 ( ) 12 ( , ). 或者利用 (3 2 ,3 2 )来做. Cov X ? Y X ? Y 8 例2: 对于例1：设X, Y相互独立, 且均服从参数为1/ 2的0 1分布, ? 记 U X Y, V X Y, 利用协方差性质求U与V的协方差. ? ? ? ? Cov U V ? Cov X ?Y X ?Y ( , ) ( , ) 解: 由于 ?