股指期权基础交易策略100分演示教学.docVIP

股指期权基础交易策略100分 股指期权基础交易策略 返回上一级 单选题（共4题，每题10分） 1 . 以下不属于股指期权套利策略的是（ ）。 A.内在价值套利 B.溢价理论套利 C.波动率套利 D.相关性套利 我的答案： B 2 . 投资者持有一个指数ETF或与指数走势高度相关的股票投资组合，该投资组合的价格前期已有一定升幅，若短期内投资者看淡股价走势，但长期仍然看好。投资者可以考虑选择（ ）策略。 A.卖出短期虚值看涨股指期权 B.买入短期虚值看涨股指期权 C.买入长期虚值看跌股指期权 D.卖出短期实值看跌股指期权 我的答案： A 3 . 在价差策略中，行权价相同，到期日不同的策略是（ ）。 A.蝶式价差策略 B.看多价差策略 C.跨期价差策略 D.看空价差策略 我的答案： C 4 . 下面关于买入看涨期权与现货止损单叙述正确的是（ ）。 A.现货止损单对市场价有依赖性，有些情况下不能有效止损 B.相比现货止损单，买入看涨期权不能确定最大亏损 C.现货止损单不会有止损后指数上涨带来的负面情绪 D.买入看涨期权不需要考虑时间因素 我的答案： A 多选题（共4题，每题 10分） 1 . 以下属于股指期权价格变动的影响因素的是（ ）。 A.行权价 B.合约剩余期限 C.无风险利率 D.合约标的市场价格 我的答案： ABCD 2 . 以下对于买入看涨期权评价正确的是（ ）。 A.买入看