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第三章 多维随机变量及其分布 §3.1 多维随机变量及其联合分布 1、多维随机变量 定义3.1.1 如果X ( ω),X ( ω),…,X ( ω)是定 1 2 n 义在同一样本空间Ω { ω}上的n个随机变 量，则称 X( ω)=(X ( ω),X ( ω),…,X ( ω)) 1 2 n 为n维(或n元)随机变量或随机向量。 4~6岁儿童身高、体重；家庭消费支出 第三章 多维随机变量及其分布 2、联合分布函数 定义3.1.2 对任意的n个实数x ,x ,…,x ，则n 1 2 n 个事件{X ≤x },{X ≤x },…,{X ≤x }同时 1 1 2 2 n n 发生的概率 F(x ,x ,…,x )=P(X ≤x , X ≤x ,…,X ≤x ) 1 2 n 1 1 2 2 n n 称为随机变量(X ,X ,…,X )的联合分布函数. 1 2 n 其中 二维随机变量(X,Y)的分布函数 F(x,y)=P(X≤x,Y≤y) 第三章 多维随机变量及其分布 Y (x,y) X 第三章 多维随机变量及其分布 定理3.1.1 任意二维联合分布函数F(x,y)必具 有如下四条基本性质： ⑴单调性：F(x,y)分别关于对x或y单调不减. ⑵有界性：F(-∞,y)=0;F(x,-∞)=0; F(+∞,+∞)=1 ⑶右连续性： F(x+0,y)= F(x,y); F(x,y+0)= F(x,y) ⑷非负性：对ab,cd有 P(aX≤b,cY≤d) ≥0 第三章 多维随机变量及其分布 3、联合分布列 定义3.1.3 如果二维随机变量(X,Y)只取有限 个或可列个数对(x ,y )，则称(X,Y)为二维 i i 离散随机变量，称 p =P(X=x,Y=y )，i,j=1,2,… ij i j 为(X,Y)的联合分布列。 第三章 多维随机变量及其分布 0,  0 例3.1.1 二元函数  x y ( , ) G x y  1,  0  x y 满足二维分布函数前3条性质，但不满足⑷. 3、联合分布列 定义3.1.3 如果二维随机变量(X,Y)只取有限 个或可列个数对(x ,y )，则称(X,Y)为二维 i i