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关于风险限额管理 (2010-04-26 21:23:46) 转载 标签： 限额管理 分类： 风险管理 财经 （按 ：现代化商业银行的信贷业务管理基础是以信用资本、 而不是存款规模 来决定信贷业务的规模。 在以信用资本规模决定信贷业务规模的业务管理中， 通 过统一的信用敞口限额管理系统来支持各个信贷业务部门的业务前台系统 （信贷 操作流程管理系统） 是提高信贷资本利用率的基础， 而通过精确的信用敞口缓释 计量来降低每一笔信贷业务中对信贷资本的需求则是信贷业务管理的核心。所 以，信贷业务管理中的两个关键要素是 信用限额的统一管理 和信用敞口的精确计 量 ： . 信用敞口限额的管理中 则包含了所有交易对手 （申贷方）的资本或股权分 配信息，而每一个具体的信用敞口将同时对交易对手的上级 （股东或资产拥有者） 和下级（分支机构、拥有股权或资产的机构）都会产生影响，由此实现信用敞口 限额的全方位统一管理。 . 信用敞口限额的计量中 包含了信用敞口缓释技术， 即通过对抵押品的定价 来缓释信用敞口，以降低信用敞口，提高信贷资本利用率 。） 风险限额管理是指对关键风险指标设置限额， 并据此对业务开展进行监测和 控制的过程。 风险限额是银行等金融机构所制定风险政策的具体量化， 表明了银 行对期望承受风险的上限， 是风险管理人员进行积极风险防范的重要风险监控基 准。 对于一个银行来说， 如果没有建立完善的限额管理体系， 也就从根本上无法 实现风险管理的有效量化监控。 从风险资本的角度出发， 银行所期望承受风险的 上限对应于需要准备的风险资本， 而这些风险资本则需要通过具体的风险限额量 化指标的方式分配到具体的资金投资组合之中。 所以说，没有建立详细和具体风 险限额指标的银行实际上其风险管理政策无法落实到具体业务风险监控之中， 而 风险管理也就成了空谈。 限额管理体系在技术环节上应该包括三个主要内容： 1) 限额的设置······· 就是将银行的各种风险政策转换成 具体的量化指标。 2) 限额的监测······· 就是通过风险计量工具进行具体组 合的风险计量， 并将这些计量结果和所设置的风险限额进行比较， 重点监测超过 限额或接近限额的组合，并对这些组合进行深入分析，找出风险源。 3) 限额的控制······· 就是针对具体超过限额或接近限额 的组合中的风险源进行风险规避可行性分析。 这种分析一般是建立在真实金融环 境下的风险对冲或风险缓释模拟分析，为风险规避实施提供有效的量化参考数 据。 这三者之间的相互依存的关系， 没有限额的设置， 银行的风险管理政策就无 法以量化的方式得以体现，而且所进行的各种风险的计量就没有进行控制的目 标；而没有风险计量工具就无法按照根据所设置的限额指标对具体组合进行风险 计量；如果没有风险对冲模拟或风险缓释分析工具也就无法对超过限额或接近限 额的组合进行风险规避量化分析，从而无法实现对风险实施控制的最终目的。 国内目前的普遍情况是只注重风险的计量， 在风险管理上将注意力只集中在 计量结果的准确性和内部模型有效性研究上，