南方天天利证券投资基金年度报告.pdfVIP

南方天天利货币市场基金 2016 年年度报 告 2016 年 12 月 31 日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2017 年 3 月 30 日 南方天天利货币 2016 年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立 董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 27 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期自 2016 年 10 月 20 日起至12 月 31 日止。 第 2 页 共60 页 南方天天利货币 2016 年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录2 1.1 重要提示2 1.2 目录3 §2 基金简介5 2.1 基金基本情况5 2.2 基金产品说明5 2.3 基金管理人和基金托管人5 2.4 信息披露方式6 2.5 其他相关资料6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况7 3.1 主要会计数据和财务指标7 3.2 基金净值表现7 3.3 其他指标11 3.4 过去三年基金的利润分配情况11 §4 管理人报告12 4.1 基金管理人及基金经理情况12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明16 §5 托管人报告17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见17 §6 审计报告18 6.1 审计报告基本信息18 6.2 审计报告的基本内容18 §7 年度财务报表20 7.1 资产负债表20 7.2 利润表21 7.3 所有者权益（基金净值）变动表23 7.4 报表附注25 §8 投资组合报告47 8.1 期末基金资产组合情况47 8.2 债券回购融资情况47 8.3 基金投资组合平均剩余期限47 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明48 8.5 期末按债券品种分类的债