（VR虚拟现实）张晓峒讲季节ARIMA模型 优品.docVIP

PAGE 2 （VR虚拟现实）张晓峒讲季节ARIMA模型 第1讲季节时间序列（SARIMA）模型 1．时间序列（ARIMA）模型回顾 时间序列分析方法由Box-Jenkins(1976)年提出。它适用于各种领域的时间序列分析。 时间序列模型不同于经济计量模型的两个特点是： （1）这种建模方法不以经济理论为依据，而是依据变量自身的变化规律，利用外推机制描述时间序列的变化。 （2）明确考虑时间序列的非平稳性。如果时间序列非平稳，建立模型之前应先通过差分把它变换成平稳的时间序列，再考虑建模问题。 时间序列模型的应用： （1）研究时间序列本身的变化规律（何种结构，建立模型，有无确定性趋势，有无单位根，有无季节性成分）。 （2）在回归模型的预测中首先预测解释变量的值。 （3）非经典经济计量学的基础知识之一。 滞后算子与差分算子 滞后算子：表示时间滞后的算子，常用L或B表示。例，Lxt=xt-1，Lnxt=xt-n。 差分：时间序列变量的本期值与其滞后值相减的运算叫差分。表示差分运算的算子称作差分算子，常用?或D表示。 差分分为一阶差分和高阶差分，一次差分和高次差分。 例，一阶差分?xt=xt-xt-1=xt-Lxt=(1-L)xt。 例，高阶差分?kxt=xt-xt-k=xt–Lkxt=(1-Lk)xt。 例，二次差分??xt=(1-L)2xt=(1–2L+L2)xt=xt–2x