时间序列分析 第四章非平稳序列的确定性分析.ppt

2020/4/25 课件 31 简单指数平滑 ? 基本公式 ? 等价公式 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 2 1 ) 1 ( ) 1 ( ~ t t t t x x x x ? ? ? ? ? 1 ~ ) 1 ( ~ ? ? ? ? t t t x x x ? ? 2020/4/25 课件 32 经验确定 ? 初始值的确定 ? 平滑系数的确定 ? 一般对于变化缓慢的序列， 常取较小的值 ? 对于变化迅速的序列， 常取较大的值 ? 经验表明 的值介于 0.05 至 0.3 之间，修匀 效果比较好。 1 0 ~ x x ? ? ? ? 2020/4/25 课件 33 简单指数平滑预测 ? 一期预测值 ? 二期预测值 ? 期预测值 l ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 2 1 1 ) 1 ( ) 1 ( ~ ? T T T T T x x x x x ? ? ? ? ? 1 1 1 1 2 1 2 ? ? ) 1 ( ? ) 1 ( ) 1 ( ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? T T T T T T T x x x x x x x ? ? ? ? ? ? ? ? 2 , ? ? 1 ? ? ? ? l x x T l T 2020/4/25 课件 34 例 4.4 ? 对某一观察值序列 使用指数平滑法。 已知 ， ，平滑系数 (1) 求二期预测值 。 (2) 求在二期预测值 中 前面的系数等于 多少？ ? ? t x 10 ? T x 5 . 10 ~ 1 ? ? T x 25 . 0 ? ? 2 ? ? T x 2 ? ? T x T x 2020/4/25 课件 35 例 4.4 解 （ 1 ） （ 2 ） 所以使用简单指数平滑法二期预测值中 前面的 系数就等于平滑系数 3 . 10 ? ? 3 . 10 ~ 75 . 0 25 . 0 ~ ? 1 2 1 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? T T T T T T x x x x x x ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 1 2 ) 1 ( ? ? T T T T x x x x ? ? ? T x 25 . 0 ? ? 2020/4/25 课件 36 Holt 两参数指数平滑 ? 使用场合 ? 适用于对含有线性趋势的序列进行修匀 ? 构造思想 ? 假定序列有一个比较固定的线性趋势 ? 两参数修匀 r x x t t ? ? ? 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 1 1 1 ) 1 ( ) ~ ~ ( ) ~ )( 1 ( ~ t t t t t t t t r x x r r x x x ? ? ? ? 2020/4/25 课件 37 初始值的确定 ? 平滑序列的初始值 ? 趋势序列的初始值 1 0 ~ x x ? n x x r n 1 1 0 ? ? ? 2020/4/25 课件 38 Holt 两参数指数平滑预测 ? 期预测值 l T T l T r l x x ? ? ? ? ~ ? 2020/4/25 课件 39 例 4.5 ? 对北京市 1978 —— 2000 年报纸发行量序 列进行 Holt 两参数指数平滑。指定 5125 ~ 1 0 ? ? x x 4325 23 1 23 0 ? ? ? x x r 15 . 0 ? ? 1 . 0 ? ? 2020/4/25 课件 40 例 4.5 平滑效果图 2020/4/25 课件 41 4.3 季节效应分析 【例 4.6 】以北京市 2019 年—— 2000 年月平 均气温序列为例，介绍季节效应分析的 基本思想和具体操作步骤。 2020/4/25 课件 42 时序图 2020/4/25 课件 43 季节指数 ? 季节指数的概念 ? 所谓季节指数就是用简单平均法计算的周期 内各时期季节性影响的相对数 ? 季节模型 ij j ij I S x x ? ? ? 2020/4/25 课件 44 季节指数的计算 ? 计算周期内各期平均数 ? 计算总平均数 ? 计算季节指数 m k n x x n i ik k , , 2 , 1 , 1 ? ? ? ? ? nm x x n i m k ik ? ? ? ? ? 1 1 m k x x S k k , , 2 , 1 , ? ? ? 2020/4/25 课件 45 季节指数的理解 ? 季节指数反映了该季度与总平均值之间 的一种比较稳定的关系 ? 如果这个比值大于 1 ，就说明该季度的值 常常会高于总平均值 ? 如果这个比值小于 1 ，就说明该季度的值 常常低于总平均值 ? 如果序列的季节指数都近似等于 1 ，那就 说明该序列没有明显的季节效应 2020/4/