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3.7 随机变量函数的分布 由 ( X , Y ) 的分布导出 Z =g( X , Y ) 的分布 一、 ( X , Y ) 为二维离散型随机变量 若 X 和 Y 相互独立 , 则有 ? ? ? ? ? ? k j i z y x g j i k y Y x X P z Z P ) , ( } , { } { ? ? ? ? ? ? k j i z y x g j i k y Y P x X P z Z P ) , ( } { } { } { 例 1 设 ( X , Y ) 的分布律为 : X Y ? 1 1 2 ? 2 ? 1 0 1/12 2/12 2/12 1/12 1/12 0 2/12 1/12 2/12 试求 Z = X + Y 的分布律 解 : 由已知 , 可得 : ( X , Y ) ( ? 2, ? 1) ( ? 2,1) ( ? 2,2) ( ? 1, ? 1) P 1/12 2/12 2/12 1/12 Z ? 3 ? 1 0 ? 2 ( X , Y ) ( ? 1,1) ( ? 1,2) (0, ? 1) (0, 1) (0,2) P 1/12 0 2/12 1/12 2/12 Z 0 1 ? 1 1 2 ∴ Z = X + Y 的分布律为 : Z ? 3 ? 2 ? 1 0 1 2 P 1/12 1/12 4/12 3/12 1/12 2/12 二、 ( X , Y ) 为二维连续型随机变量 1. 一般函数的分布 即 Z 的分布函数是 ( X , Y ) 落入区域 D : g( x , y ) ≤ z 的概率 F Z ( z )= P { Z ≤ z } = P {g( X , Y )≤ z } ?? ? ? z y x g D dxdy y x f ) , ( : ) , ( f Z ( z )= F ? Z ( z ) 例 2 设 X 和 Y 是相互独立的随机变量 , 且 都服从标准正态分布 N (0,1). 试求 : Z = X + Y 的概率密度 解 : ?? ? ? ? ? ? ? x e x f x X , 2 1 ) ( 2 2 ? ?? ? ? ? ? ? ? y e y f y Y , 2 1 ) ( 2 2 ? F Z ( z )= P { Z ≤ z }= P { X + Y ≤ z } ?? ? ? ? z y x dxdy y x f ) , ( 2 2 2 2 1 ) ( ) ( ) , ( y x Y X e y f x f y x f ? ? ? ? ? x y x + y = z dy e dx z F x z y x Z ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 2 2 2 1 ) ( ? 令 y = t ? x 则 dt e dx z F z x t x Z ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 ) ( 2 2 2 1 ) ( ? dt dx e z x t x ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ] 2 1 [ 2 ) ( 2 2 ? dx e z f x z x Z ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 ) ( 2 2 2 1 ) ( ? dx e z xz x ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 2 2 2 2 2 1 ? dx e e z x z ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 2 ) 2 ( 4 2 1 ? 令 2 z x m ? ? 则 dm e e z f m z Z ? ? ? ? ? ? ? ? 2 2 4 2 1 ) ( ? ? ? 4 2 2 1 z e ? ? 4 2 2 1 z e ? ? ? ) 1 2 1 ( 2 2 ) 2 ( 2 1 2 2 1 2 2 ) 2 ( 2 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? dx e m d e x m ? ? ? ? ? 利用 可见， Z ～ N (0, 2) 分布 一般