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习题解
习题二
25. 设随机变量 X 在 (0,1) 上服从均匀分布 .
1) 求 Y eX 的概率密度 .
2) 求 Y 2ln X 的概率密度 .
解 1)
a) 当 y 0 时 , ( ) ( ) ( X ) 0
F y P Y y P e y , p (y ) F (y ) 0 .
Y Y y
b) 当 y 0 时 , ( ) ( ) ( X ) ( ln ) (ln )
F y P Y y P e y P X y F y .
Y X
1 1
p ( y) F ( y) F (ln y)(ln y ) I (ln y) I ( y) .
Y y X (0,1) (1, e)
y y
1
由上面的 a) 和 b) 有 pY ( y) I(1, e) (y ) .
y
2) F (y ) P(Y y) P( 2ln X y) P(X e y / 2 ) F (e y / 2 ) .
Y X
y / 2 y / 2 1 y / 2 y / 2
p ( y) F ( y) F (e )(e ) e p (e )
Y y X X
2
1 y / 2 y / 2 1 y / 2
e I(0,1) (e ) e I(0, ) (y) .
2 2
27. 设 X N (0,1) 求 Y | X | 的概率密度 .
解 a) 当 y 0 时 , ( ) ( ) (| | ) 0
F y P Y y P X y , p (y ) F (y ) 0 .
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