运筹学74动态的规划的应用举例.pptVIP

第七章动态规划 多阶段决策过程的最优化 动态规划的基本概念和基本原理 ■动态规划模型的建立与求解 动态规划在经济管理中的应用 第四节动态规划在经济管理中的应用 连续变量的离散化解法 先介绍连续变量离散化的概念。如投资分配问题 的一般静态模型为 maxx=∑g1(x) ≤a x,≥0(i=1,2, 模型中:阶段数、总投资、各阶段投资数、各阶段收益、决策变量、状 态变量状态转移方程、基本方程、指标函数、最优指标函数 建立它的动态规划模型,其基本方程为: f(Sk)=max{8k(xk)+f1(Sk+1)}k=n,n-1,…,2,1 n+I(3 其状态转移方程为:Sk1=5k-xk 由于Sk与x都是连续变量,当各阶段指标8k(xk)没 有特殊性而较为复杂时,要求出f()会比较困难,因而求 全过程的最优策略也就相当不容易,这时常常采用把连续变量 离散化的办法求其数值解。具体做法如下: (1)令 k 0,△2△m=a 把区间[0,a]进行分割,△的大小可 依据问题所要求的精度以及计算机的容 量来定。 (2)规定状态变量k及决策变量x只在离散点 O,△,2△,……,m△=a上取值,相应的指标 函数八(s)就被定义在这些离散值上,于是递推方 程就变为: fk(sk)=max gk(pA)+fk(SKk-PA) n+1(s 71+1 其中q△=Sk,xk=P△ (3)按逆序方法,逐步递