应用时间序列分析 时间序列分析简介课堂.pptVIP

1 目 录 ? 第一章 时间序列分析简介 ? 第二章 时间序列的预处理 ? 第三章 平稳时间序列分析 ? 第四章 非平稳序列的确定性分析 ? 第五章 非平稳序列的随机分析 ? 第六章 多元时间序列分析 《应用时间序列分析》 2 第一章 时间序列分析简介 3 本章结构 ? 引言 ? 时间序列的定义 ? 时间序列分析方法简介 ? 时间序列分析软件 4 1.1 引言 ? 时间序列分析是概率统计学科中应用性较强的 一个分支，在金融经济、气象水文、信号 处 理、机械振动等众多领域有着广泛的应用． ? 按照时间的顺序把随机事件变化发展的过程记 录下来就构成了一个时间序列。对时间序列进 行观察、研究，找寻它变化发展的规律，预测 它将来的走势就是时间序列分析。 5 例子 ? 重复掷一枚骰子，按先后次序纪录点数 ? 昨日上证综合指数一天的变化情况 ? 最近 1 年来人民币兑美元汇率的变化 ? 1900 年以来上海市年最高气温记录 ? 同一对象在不同时刻的表现 6 1.2 时间序列的定义 ? 随机序列 ( 随机过程 ): 按时间顺序排列的一组随 机变量 ? 观察值序列 : 随机序列的 个有序观察值，称 之为序列长度为 的观察值序列 ? 随机序列和观察值序列的关系 ? 观察值序列是随机序列的一个实现 ? 我们研究的目的是想揭示随机时序的性质 ? 实现的手段都是通过观察值序列的性质进行推断 ? ? ? , , , , , 2 1 t X X X 1 2 , , , n x x x L n n 7 1.3 时间序列分析方法 ? 描述性时序分析 ? 统计时序分析 8 描述性时序分析（直接观察分析法） ? 通过直观的数据比较或绘图观测，寻找 序列中蕴含的发展规律，这种分析方法 就称为描述性时序分析 ? 描述性时序分析方法具有操作简单、直 观有效的特点，它通常是人们进行统计 时序分析的第一步。 9 描述性时序分析案例 ? 德国业余天文学家施瓦尔发现太阳黑子的活动具有 11 年左右的周期 10 统计时序分析（统计相关分析法） ? 频域分析方法 ? 时域分析方法 11 频域分析方法 ? 原理 ? 假设任何一种无趋势的时间序列都可以分解成若干不同频率 的周期波动 ? 发展过程 ? 早期的频域分析方法借助富里埃分析从频率的角度揭示时间 序列的规律 ? 后来借助了傅里叶变换，用正弦、余弦项之和来逼近某个函 数 ? 20 世纪 60 年代，引入最大熵谱估计理论，进入现代谱分析阶 段 ? 特点 ? 非常有用的动态数据分析方法，但是由于分析方法复杂，结 果抽象，有一定的使用局限性 12 时域分析方法 ? 原理 ? 事件的发展通常都具有一定的惯性，这种惯性用统 计的语言来描述就是序列值之间存在着一定的相关 关系，这种相关关系通常具有某种统计规律。 ? 目的 ? 寻找出序列值之间相关关系的统计规律，并拟合出 适当的数学模型来描述这种规律，进而利用这个拟 合模型预测序列未来的走势 ? 特点 ? 理论基础扎实，操作步骤规范，分析结果易于解释， 是时间序列分析的主流方法 13 时域分析方法的分析步骤 ? 考察观察值序列的特征 ? 根据序列的特征选择适当的拟合模型 ? 根据序列的观察数据确定模型的口径 ? 检验模型，优化模型 ? 利用拟合好的模型来推断序列其它的统 计性质或预测序列将来的发展 14 时域分析方法的发展过程 ? 基础阶段 ? 核心阶段 ? 完善阶段 15 基础阶段 ? G.U.Yule ? 1927 年，自回归 (AR) 模型 ? G.T.Walker ? 1931 年，移动平均 (MA) 模型， ARMA 模型