中国银河--ETF基金配置策略：权益+黄金,强化动量成长类配置.pdf

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2020-09-06 发布于湖南
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量化策略研究报告 2020 年 2 月 26 日 ETF 基金配置策略：权益+黄金，强化动量成长类配置核心要点大类资产最优配置有个可选标的分析师 l ETF 6 我们基于 Monte Carlo 模拟利用 Markowitz 有效组合理论筛选了我国洪亮策略分析师 ETF 产品的最优组合。2019 年下半年至春节前的数据显示：大类资产配 * ：hongliang@ 置的可选标的有 6 个：动量成长 ETF 、沪深 300ETF 、创业板ETF 、美股 ( ：（8610 纳指 ETF 、美国标普ETF 、黄金ETF 、国债ETF 。执业证书编号：S0130511010005 大类资产最优组合是“权益黄金” l ETF + 黄金 ETF 主要用于降低组合风险。权益 ETF 主要用于提升收益。权益 ETF 的配置主体是A 股的动量成长 ETF 和美股纳指 ETF 。研究支持： l 低、中、高风险的 ETF 大类资产最优配置比例崔鑫博士低风险动量成长 30%+纳指 30%+标普 10%+黄金 30% * ：cuixin_yj@ 中等风险动量成长 30%+纳指 50%+ 国债 10%+黄金 10% ( ：（8610 高风险动量成长 50%+纳指 50% 崔鑫博士于 2019 年 8 月加入中国银 l 2020 年春节后可适当增配动量成长 ETF，减配美股纳指 ETF