第六节回归模型结构稳定性检验邹氏检验.ppt

模型的结构稳定性检验：Chow检验 邹氏（邹至庄）转折点检验的目的：检验整个样本的各子样本中模型的系数是否相等。如果模型在不同的子样本中模型的系数不同，说明该模型中存在转折点。 检验方法： ;建立多元线性回归模型： 检验原假设H0： j=0,1,… k 对（1）和（2）用OLS进行估计得回归方程 残差平方和分别为 和 若原假设成立，则两个回归模型可合并为一个，两组样本观测 值可合并成一组样本观测值,回归模型及回归方程如下： yt=b0+b1x1t+b2x2t+ … +bktxkt+ut , t=1,2, … ，n1+n2 残差平方和为