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时间序列分析课程实验报告 《时间序列分析》 课 程 实 验 报 告 非平稳序列确定性分析 项目名称： 组员姓名： 李菲 指导教师： 牛宪华 完成日期： 2013 年 4 月 20 日 时间序列分析课程实验报告 一、上机练习（ P124） 1.拟合线性趋势 12.79 14.02 12.92 18.27 21.22 18.81 25.73 26.27 26.75 28.73 31.71 33.95 程序： data xiti1; input x@@; t=_n_; cards ; 12.79 14.02 12.92 18.27 21.22 18.81 25.73 26.27 26.75 28.73 31.71 33.95 ; proc gplot data =xiti1; plot x*t; symbol c =red v =star i =join; run ; proc autoreg data =xiti1; model x=t; output predicted =xhat out =out; run ; proc gplot data =out; plot x*t= 1 xhat*t= 2 / overlay ; symbol2 c =green v =star i =join; run ; 运行结果： 第 1 页 时间序列分析课程实验报告 分析： 上图为该序列的时序图， 可以看出其具有明显的线性递增趋势， 故使用线性模型进行 拟合： x t =a+bt+I t , t=1,2,3, …,12 分析：上图为拟合模型的参数估计值，其中 a=9.7086,b=1.9829 ，它们的检验 P值均小于 0.0001 ，即小于显著性水平 0.05 ，拒绝原假设，故其参数均显著。从而所拟合模型为： x t =9.7086+1.9829t. 第 2 页 时间序列分析课程实验报告 分析：上图中绿色的线段为线性趋势拟合线，可以看出其与原数据基本吻合。 2. 拟合非线性趋势 1.85 7.48 14.29 23.02 37.42 74.27 140.72 265.81 528.23 1040.27 2064.25 4113.73 8212.21 16405.95 程序： data xiti2; input x@@; t=_n_; cards ; 1.85 7.48 14.29 23.02 37.42 74.27 140.72 265.81 528.23 1040.27 2064.25 4113.73 8212.21 16405.95 ; proc gplot data =xiti2; plot x*t; symbol c =red v =star i =none; run ; proc nlin method =gauss; model x=a*b**t; parameters a= 0.1 b=