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巴塞尔新资本协议-信用风险 信用风险计算方法 风险类别 现行协议 新协议 信用风险 标准法 新标准法 信用风险计算方法 基础内部评级法 高级内部评级法  标准法（Standardised Approach）  以外部评级为计量风险权重的依据  ECAI (外部评级机构）  标普（Standard and Poor)  穆迪 (Moodys’)  惠誉 (Fitch)  多家评级机构的评级信息作比较  内部评级法 (Internal Rating Based Approach)  分初级法（FIRB）及高级法（AIRB ）  以内部评级结果为风险衡量依据  风险因素：  PD、LGD、EAD、M等 信用风险加权资产计算的基本过程  风险资产分类  标准法：外部评级  IRB法: 风险因素 注明：  按不同风险特征区分按不同风险特征区分 不同风险资产敞口 ④ 信用风险缓释  标准法：使用外部 评级对应风险权重， 直接计算RWA  内部评级法发：使 用风险因素计算资 调整后风险加权资产 调整后风险因素 本要求，再计算 RWA ④ 减低资本要求/RWA 最低资本要求 信用风险计算方法（支柱一) 内部评级法 范畴 标准法 初级法 高级法 评级 外部 内部 内部 风险权重 根据巴塞尔委员会的原则，以外部评 根据巴塞尔委员会提供的计算公式 根据巴塞尔委员会提供的计算公式 级测算 违约概率(PD) 由巴塞尔委员会提供，与以外部评级 银行自行估算 银行自行估算 借款人在某个时间段内 计算的风险权重挂钩 违约的可能性 违约暴露 (EAD) 由