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实验 5：股票、债券、基金风险与收益检验 班级： 小组 一、设计思路与方案 1、 在东方财富通上选取从 2004 年 10 月到 2014 年 10 月的上证指数、基金指数、国债 指数的月度数据； 2、 计算各自的历史收益率， 并将每四个月合并计算其几何收益率代表各个期间的收益 率，并据以画图，利用 Eviews 软件得到图形的基本数据，再分析收益情况； 3、 根据期间的几何收益率确定国债、基金、上证的期望收益率和风险； 4、 在 Excel 中计算国债、基金、上证两两间的相关系数，分析相互之间的变化情况； 5、 计算两两组合甚至三个组合中不同比例的期望收益与风险，研究它们的不同变化， 看哪个对于组合的期望收益与风险的贡献更大。 上证指数 7000 6000 5000 价 4000 盘 指数 收 3000 2000 1000 0 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 时间 我们选取了 2004 年 10 月到 2014 年 10 月上证指数每一个月收盘价的数据共 121 个绘制 了折线图，可以看出其整体的大概趋势。 基金指数 6000 价 5000 盘 4000 收 3000 金 2000 基 1000 0 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2