随机过程概要及概率基础.pptxVIP

应用随机过程 Applied stochastic processes 序言 ; 天大教材; 天大教学指导书; 考试要求;二、随机数学发展概述;3 随机过程;Markov过程(1856—1922): 十九世纪末用 矩阵研究 马氏链, 开始随机过程理论. Erlang 因研究电话问题得到了Poisson过程 , 创立 了排队论. Feller研究了生灭过程. 平稳过程: 从辛欣研究大数定律开始，1934年完成. 鞅论: 莱维（Levy. Paul Pierre, 1886-1971） 1930－1955年创立. 杜悖( J. Doob )研究停时. 随机积分: 伊藤清(1915—日), 87年获Wolf奖,97 年有人 因 研究Ito微分方程的解而获诺贝尔经济奖. 最优停时: 1名秘书, 100人应征, 如何选? Gilbert 和 Mosteller1966年证明37%规则, 前37个不要, 第38个后开始超过前面就定下来, 选中最优率为1/e=0.36787