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银监会审慎监管的工具箱 中国银行业监督管理委员会  银监会的监管工具箱 ◆自成立伊始,我们就坚持“管法 人、管风险、管内控和提高透明度” 的良好监管理念,制定了清晰的监 管规章制度,运用了动态监管工具 箱,并重视采取及时纠正措施 ◆我们一直坚持使用一套简单、实 用、有效的监管比率、限额和指标 这些是借鉴了过去发达国家的良好 监管标杆,然而这些国家在后来狂 热的金融创新和放松管制过程中放 刘明康主席在“亚洲金融论坛 弃了这些标杆 上的演讲 2010年1月20日,香港  市场参与者认同的监管新思路 ◆要控制资产泡沫,仅仅依赖控制货币供 应量是不够的,必要同时控制信贷规模 最常见是手段保证金率和最低资本充足率。 监管部门应根据市场变化及时调整这两项 指标,还应适度调整商用房和按揭贷款的 首付比,有效抑制房地产泡沫 ◆多年前,监管部门可能要开发新的工具 或重新启用一度放弃使用的工具。以前 中央银行会对商业银行进行窗口指导,限 制对如房地产业及人个消费信贷,由此我 们避免了危机。现在,中国政府的主管部 就是这样做的。 索罗斯09年6月国际金融协会北京会议  非现场监管主要指标 栏日标准值 指标解释 核心资本充足率 898%核心资本净额(风险加权资产+12.5倍的市场风险资本)×100% 资本充足率 资本充足率 =8%143%资净额(风险加权资本+125倍的市场风险资本)×100% 不良贷款余额 不良贷款率 5%104%(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100% 不良资产率 1.03% 贷款损失准备充足率 =100%16979%贷款实际 /贷款应提准备×100% 信用风险「拨备覆盖率 14439%(贷款损失专项准备金+贷款损失特种准备金+贷款损失一般准备 金)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)×100% 单一客户贷款集中度 0%7.00% 单一集团客户授信集中度=15%14.49% 全部关联度 =50%1.93% 流动性比例 25%42.40%流动性资产流动性负债×100% 流动性核心负债依存度 存贷款的比例 07%各项贷款余额各项存款余额×100% 累计外汇敞口头寸比例20%9.51%累计外汇敞口头寸资本净额×10% 市场风险[利率风险敏感度(半年 利率上升200个基点对银行净值影响资本净额×100% 投资潜在损失率 D.86%  动态的监管工具 ◆第一部分集中度风险 ◆第二部分拨备覆盖率 ◆第三部分资本充足率  动态监管的内涵 动态监管就是要根据现实情况的不断变化,适时调整监管标准和要求。 ◆体现逆经济周期的要求 ●在经济周期的上行阶段,要提出更加严格的监管指标; ●在经济周期的下行阶段,要适当放宽监管指标 ◆体现差别监管的要求,采取”因行而异、一行一策“的监管策略。 ◆动态监管要体现约束力  第一部分集中度风险静态)  集中度风险的含义 集中度风险的含义 集中度风险是指,任何可能造成巨大损失(相对于银 行的资本、总资产或总体风险水平)、威胁银行健康或维 持核心业务能力的单个风险暴露或风险暴露组合。集中度 可被视作银行发生主要问题最重要的原因。  有关集中度风险的监管要求 ◆银行对于单一借款人贷款余额与资本比例不得高于10%。 《商业银行法》1995年 ◆银行和银行集团应当将单一集团客户授信控制在其资本净额的15% 以下水平,在审慎监管的前提下,银监会有权降低单个商业银行此 比例的上限。以上比例的风险暴露包括商业银行表内和表外的授信 不扣除担保及抵质押品。《商业银行风险监管核心指标》  有关集中度风险的监管要求 ◆集团客户的定义 在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人 共同被第三方企事业法人所控制的 主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属共同直接控制或间接控制的 存在其他关联关系,可能不按公允价格原则转移资产和利润,商业银行认为应 视同集团客户进行授信管理的。前款所指企事业法人包括除商业银行外的其他 金融机构。《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》 ◆具体的非现场指标 定期收集银行最大十家集团客户的授信情况、最大十家同业授信情况以及分行 业、分地区的信贷情况,并建立了覆盖全银行业的“客户风险监测预警系统”, 收集银行内部授信超过5000万元的集团客户的基本信息。