统计学第5章 概率与概率分布-PPT资料57页.pptVIP

解：比较哪个投资项目较好，要看哪个项目的预期回报率高、风险小。 E(x)= = 7 项目B的预期回报率为 项目A的预期回报率为 E(x)= = 7 项目A的标准差为 项目B的标准差为 期望值或平均数衡量平均回报率或收益率 方差或标准差反映每一个可能出现的回报率与平均回报率的平均差异。 方差或标准差越大，回报率的变化越大，风险越高；方差或标准差越小，回报率的变化越小，风险越低； 当投资回报率相等时，风险较小的项目为最佳选择 当投资回报率不相等时，通过离散系数来衡量风险。 【例】如果投资项目A的预期回报率为7%，标准差为5%；投资项目B的预期回报率为12%，标准差为7%，问哪个投资风险较大？ 解： 项目A的离散系数V = 0.05/0.07 = 0.714 项目B的离散系数V = 0.07/0.12 = 0.583 项目A每单位回报率承受0.714单位的风险， 项目B每单位回报率承受0.583单位的风险。 因此，A的风险较大。 常见的离散型概率分布 超几何分布 离散型随机变量的概率分布 泊松分布 二项分布 二项分布 二项分布与贝努里试验有关 贝努里试验具有如下属性 试验包含了n 个相同的试验 每次试验只有两个可能的结果，即“成功”和“失败” 出现“成功”的概率 p 对每次试验结果是相同的；“失败”的概率 q 也相同，且 p + q = 1 试验是相互独立的 试验“成功”或“失败”可以计数 设X为n次重复试验中“成功”出现的次 数，X 取 x 的概率为 二项分布有两个参数，分别为n，p， 故二项分布记作 X～B（n，p） E(X) = np D(X) = npq = np(1-p) 二项分布的期望和方差： 【例】已知100件产品中有5件次品，现从中任取一件，有放回地抽取3次。求在所抽取的3件产品中恰好有2件次品的概率 解：设 X 为所抽取的3件产品中的次品数，则X~B ( 3 , 0.05)，根据二项分布公式有 泊松分布 用于描述在一指定时间范围内或在一定的长度、面积、体积之内某一事件出现次数的分布。 泊松分布的例子 一个城市在一个月内发生的交通事故次数 消费者协会一个星期内收到的消费者投诉次数 人寿保险公司每天收到的死亡声明的人数 泊松分布的公式为 ● ?— 给定的时间间隔、长度、面积、体积内“成功”的平均数 ● e = 2.71828 ● x —给定的时间间隔、长度、面积、体积内“成功”的次数 泊松分布的期望和方差 E ( X ) = ? D ( X ) = ? 【例】假定某企业的职工中在周一请假的人数X服从泊松分布，且设周一请事假的平均人数为2.5人。求 （1）X 的均值及标准差 （2）在给定的某周一正好请事假是5人的概率 解：(1) E(X)=?=2.5； (2) 泊松分布（作为二项分布的近似） 当试验的次数 n 很大，成功的概率 p 很小时，可用泊松分布来近似地计算二项分布的概率，即 实际应用中，当 P?0.25，n20，np?5时，近似效果良好 用Excel计算二项分布概率值的操作步骤 【插入】→ 【函数】 →“BINOMDIST” 【Number_s】: 成功的次数X 【Trials】: 试验的总次数n 【Probability_s】: 每次试验成功的概率p 【Cumulative】: 输入0（False），表示计算成功次数恰好等于指定数值的概率； 输入1（True），表示计算成功次数小于或等 于指定数值的累积概率值。 用Excel计算二项分布概率值的操作步骤 【插入】→ 【函数】 →“POISSON” 【X】：事件出现的次数 【Mean】: 泊松分布的均值λ 【Cumulative】: 输入0（False），表示计算成功次数恰好等于指定数值的概率； 输入1（True），表示计算成功次数小于或等 于指定数值的累积概率值。 连续型随机变量的概率分布 连续型随机变量的概率分布 则称X为连续型随机变量，其中函数f(x)为X 的概率密度函数。 定义：如果对于随机变量X的分布函数F(x), 存在非负函数f(x)，使得对于任意实数x有 概率密度函数 1. 概率密度函数具有以下性质： （3） （4）若f(x)在点x处连续 2. 概率密度函数 f(x)表示X 的所有取值 x 及其频数f(x) 值 (值, 频数) 频数 f(x) a b x 3. 在平面直角坐标系中画出f(x)的图形，则对于任何实数 a b，P(a X? b)是该曲线下从a到 b的面积 概率是曲线下的面