马尔可夫链的概念及转移概率.pdfVIP

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2020-10-07 发布于江苏
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马尔可夫链的概念及转移概率.pdf

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第四章 4.1 马尔可夫链的的概念及转移概率一、知识回顾二、马尔可夫链的的定义三、转移概率四、马尔可夫链的一些简单例子五、总结一、知识回顾 1. 条件概率定义：设 A ，B 为两个事件， P(A) 0且，称 ( │ ) P(AB) P B A = P(A) 为事件 A 发生条件下 B 事件发生的条件概率。将条件概率公式移项即得到所谓的乘法公式： ( ) P AB = P(A)P(B|A) 2.全概率公式设试验 E 的样本空间为 S，A 为 E 的事件，若B1,B2 ，⋯，Bn为 S 的一个完备事件组，既满足条件： 1). B ,B ，⋯，B 两两互不相容，即B B = ∅，i ≠ j,i,j = 1,2,⋯,n 1 2 n i j 2). B1 ∪ B2 ∪ ⋯ ∪ Bn = S，且有P(Bi) 0,i = 1,2,⋯,n，则 ( ) ∑n ( ) ( ) P A = i = 1P Bi P A|Bi 此式称为全概率公式。 3.矩阵乘法矩阵乘法的定义 b 11 b 12 a11 a12 a13 c11 c12 A = (a21 a22 a23) ，B = (b21 b22)C = (c21 c22) b31 b32 如果c11 = a11 × b 11 + a12 × b21 + a13 × b31 c12 = a11 × b 12 + a12 × b22 + a13 × b32 c21 = a21 × b 11 + a22 × b21 + a23 × b31 c22 = a21 × b 12 + a22 × b22 + a23 × b32 那么矩阵 C 叫做矩阵A 和 B 的乘积，记作C = AB 4.马尔可夫过程的分类马尔可夫过程按其状和时间参数是连续的或离散的，可分为三类：（1）时间、状都是离散的马尔科夫过程，称为马尔可夫链；（2）时间连续、状离散的马尔科夫过程称为连续时间的马尔可夫链的；（3）时间、状都连续的马尔科夫过程。二、马尔科夫链的定义定义 4.1 设有随机过程 { ,n ∈ T}，若对于任意的整数n ∈ T和任 Xn 意的i0,i1,…,in + 1 ∈ I，条件概率都满足 P{X = i |X = i ,X = i ,…,X = i } n + 1 n + 1 0 0 1 1 n n = P{Xn + 1 = in + 1|Xn = in } (4.1.1) 则称{ ,n ∈ T}为马尔科夫链，简称马氏链。 Xn 式(4.1