金融计量学试验参考指导书Eviews操作指导书.docVIP

金融计量学 试验指导书 金融工程教研室编 广东商学院金融学院 二00六年十一月  目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 试验项目一：一元线性回归模型分析 1 试验项目二：多元线性回归模型（一） 11 试验项目三：多元线性回归模型（二） 15 试验项目四：放宽基础假定线性回归模型（一） 20 试验项目五：放宽基础假定线性回归模型（二） 26 试验项目六：虚拟变量模型和Granger因果检验 30 试验项目七：平稳性检验和ARMA模型估量 34 试验项目八：协整关系检验和误差修正模型（ECM） 40 试验项目九：GARCH模型估量 48 参考文件 54 试验项目一：一元线性回归模型分析 一、试验目标 经过上机试验，使学生充足了解Eviews软件系统管理和基础原理,掌握基础利用技能。 二、预备知识 （1）Windows操作系统常见操作；（2）数据库基础知识； （3）Excel软件基础操作；（4）一元线性回归模型理论知识。 三、试验内容 EViews软件开启,新建文件,数据录入,一元线性回归模型分析。 四、试验步骤 （一）、开启软件包 1、EViews 开启步骤： 进入 Windows /双击 Eviews 快捷方法，进入 EViews 窗口；或点击开始 /程序/Eviews3/ Eviews3.1，进入 EViews 窗口。 ２、EViews 窗口介绍 （图1-1） 标题栏：窗口顶部是标题栏，标题栏右端有三个按钮：最小化、最大化（或复原） 和关闭，点击这三个按钮能够控制窗口大小或关闭窗口。 菜单栏：标题栏下是主菜单栏。主菜单栏上共有 7 个选项： File，Edit，Objects， View，Procs，Quick，Options，Window，Help。用鼠标点击可打开下拉式菜单（或再下一 级菜单，假如有话），点击某个选项电脑就实施对应操作响应（File，Edit编辑功效和 Word, Excel 中对应功效相同）。 命令窗口：主菜单栏下是命令窗口，窗口最左端一竖线是提醒符，许可用户在提醒符 后经过键盘输入 EViews（TSP 风格）命令。假如熟悉 MacroTSP（DOS）版命令能够直接 在此键入，如同 DOS 版一样地使用 EViews。按 F1 键（或移动箭头），键入历史命令将重 新显示出来，供用户选择。 主显示窗口：命令窗口之下是 Eviews 主显示窗口，以后操作产生窗口（称为子窗 口）均在此范围之内，不能移出主窗口之外。 状态栏：主窗口之下是状态栏，左端显示信息，中部显示目前路径，右下端显示目前 状态，比如有没有工作文件等。 Eviews 有四种工作方法：（1）鼠标图形导向方法；（2）简单命令方法；（3）命令参数 方法[(1)和（2）相结合)] ；（4）程序（采取 EViews 命令编制程序）运行方法。用户能够 选择自己喜爱方法进行操作。 （二）、创建工作文件 工作文件是用户和 EViews 对话期间保留在 RAM 之中信息，包含对话期间输入和建立 全部命名对象，所以必需首先建立或打开一个工作文件用户才能和 Eviews 对话。工作文 件好比你工作时桌面一样，放置了很多进行处理东西（对象），像工作时需要清理桌面一样，许可将工作文件保留到磁盘上。假如不对工作文件进行保留，工作文件中任何东西，关闭机器时将被丢失。 进入 EViews 后第一件工作应从创建新或调入原有工作文件开始。只有新建或调入原有工作文件， EViews 才许可用户输入开始进行数据处理。 建立工作文件方法：点击 File/New/Workfile。选择数据类型和起止日期，并在出现对话框中提供必需信息：合适时间频率（年、季度、月度、周、日）；确定起止日期或最大处理个数（开始日期是项目中计划最早日期；结束日期是项目计划最晚日期，非时间序列提供最大观察个数，以后还能够对这些设置进行更改）。 下面我们经过研究中国城镇居民消费和消费支出关系（即数据文件sy1.xls）来学习 Eviews 应用。 1、打开新建对象类型对话框，选择工作文件 Workfile，见图1-2。 （图1-2） （图1-3） 2、打开工作文件时间频率和样本区间对话框，输入频率和样本区间，见图1-3。 3、点击 OK 确定，得新建工作文件窗口，见图1-4。 （图1-4） 工作文件窗口：工作文件窗口是 EViews 子窗口。它有标题栏、控制按钮和工具条。 标题栏指明窗口类型 workfile、工作文件名。标题栏下是工作文件窗口工具条，工具 条上有部分按钮。Views 观察按钮、Procs 过程按钮、Save（保留）工作文件、Sample（设 置观察值样本区间）、Gener（利用已经有序列生成新