大摩量化配置混合证券投资基金年度总结报告.pdf

摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资 基金 2016 年年度报告摘要 2016 年 12 月 31 日 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2017 年 3 月 30 日 大摩量化配置混合 2016 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见的 审计报告。 本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至12 月 31 日止。 第 2 页 共 34 页 大摩量化配置混合 2016 年年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 大摩量化配置混合 基金主代码 233015 交易代码 233015 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 12 月 11 日 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 931,831,313.74 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过数量化模型，优化资产配置权重，力争在 降低组合风险的同时，获得超越比较基准的超额收益。 投资策略 1、资产配置策略 资产配置采取“自上而下”的多因素分析决策支持， 结合定性分析和定量分析，确定中长期的资产配置方 案。 2、行业配置策略 本基金通过量化方法分析各个行业的股价表现与宏观 经济、产业链指标之间的关系，并结合各行业的估值 水平、一致预期、盈利水平、动量反转等指标，获得 各行业的预期收益率，并运用 BL 模型对行业