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优化理论课件（ 2）
第二部分 动态优化：变分法和最优控制理论
变分法是处理动态优化的古典方法， 现在较少使用， 在蒋中一的书中， 变分
法的思路可用来解释庞特里亚金最大值原理（一阶条件） 。本部分内容主要来自
蒋中一《动态最优化基础》 。
目录
一、什么是动态优化？ . 3
（一）动态优化问题的基本要素 . 4
（二）泛函及其相关概念 . 4
（三）可变终结点 . 5
（四）横截条件 . 6
（五）目标泛函 . 6
二、变分法 7
（一）基本问题：固定终结点问题 . 7
（1）基本问题及其假定 . 7
（2 ）一阶条件：欧拉方程 . 8
（二）推广：多状态变量与高阶导数 . 10
（1）多状态变量 . 10
（2 ）高阶导数 . 10
（三）可变端点问题 . 10
（1）一般性横截条件 . 11
（2 ）垂直终结线问题 . 12
（3 ）水平终结线问题 . 12
（4 ）终结曲线问题，即 错误！不能通过编辑域代码创建对象。 . 12
（5 ）截断的垂直终结线问题 . 12
（6 ）截断的水平终结线问题 . 13
（7 ）多变量和高阶导数情形 . 13
（四）二阶条件（充分条件） . 14
（1）固定端点问题的二阶条件及其二次型检验 14
（2 ）
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